Сравнение RERGX с FAOAX
RERGX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, RERGX returned 9.13%/yr vs 7.12%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. RERGX charges 0.46%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.
Доходность
Сравнение доходности RERGX и FAOAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции RERGX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 9.13% против 7.12% соответственно.
RERGX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- 9.13%
FAOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -2.45%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.12%
Сравнение доходности по годам RERGX и FAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 11.90% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 0.00% | 14.93% | 4.63% | 20.01% | -24.61% | 18.90% | 14.71% | 27.39% | -15.10% | 29.66% |
Correlation
The correlation between RERGX and FAOAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between RERGX and FAOAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RERGX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск
RERGX
FAOAX
Сравнение RERGX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RERGX | FAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.95 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.36 | +2.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | -0.62 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RERGX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | -0.29 | +2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RERGX и FAOAX
Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и FAOAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RERGX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -60.03% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -7.29% | -5.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -13.99% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -36.50% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | -36.50% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -5.87% | +5.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -14.55% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.01% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RERGX и FAOAX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RERGX | FAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 0.00% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 3.97% | +8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 9.12% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.71% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 16.68% | +0.25% |
Сравнение комиссий RERGX и FAOAX
RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RERGX и FAOAX
Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.47%, что больше доходности FAOAX в 8.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAOAX Fidelity Advisor Overseas Fund Class A | 8.54% | 8.54% | 1.33% | 0.74% | 0.38% | 2.12% | 0.00% | 1.37% | 4.64% | 3.64% | 1.75% | 0.38% |
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 12.47% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
RERGX and FAOAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RERGX has higher volatility (5.52%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs FAOAX's -60.03%.
RERGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RERGX и FAOAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор