PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REPIX с BMPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPIX с BMPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REPIX (ProFunds Real Estate UltraSector Fund) and BMPIX (ProFunds Basic Materials UltraSector Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, REPIX returned 2.82%/yr vs 9.45%/yr for BMPIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REPIX charges 1.55%/yr vs 1.89%/yr for BMPIX.

Доходность

Сравнение доходности REPIX и BMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REPIX показывает доходность 14.90%, а BMPIX немного выше – 15.57%. За последние 10 лет акции REPIX уступали акциям BMPIX по среднегодовой доходности: 2.82% против 9.45% соответственно.

REPIX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.93%
6 месяцев
9.59%
С начала года
14.90%
1 год
9.24%
3 года*
5.80%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
2.82%

BMPIX

1 день
-0.45%
1 месяц
-6.15%
6 месяцев
3.23%
С начала года
15.57%
1 год
16.97%
3 года*
7.22%
5 лет*
6.33%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPIX и BMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		14.90%-1.98%0.89%10.34%-38.59%59.56%-15.75%41.02%-9.97%11.32%
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		15.57%9.09%-5.35%15.30%-16.22%38.93%18.27%25.13%-26.81%34.96%

Correlation

The correlation between REPIX and BMPIX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2001 г.

0.55

The correlation between REPIX and BMPIX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Real Estate UltraSector Fund

ProFunds Basic Materials UltraSector Fund

Часто сравнивают с REPIX:
REPIX с AAPLREPIX с UTPIXREPIX с BKPIXREPIX с UNPIXREPIX с BIPIXREPIX с BLPIXREPIX с PHPIX
Часто сравнивают с BMPIX:
BMPIX с UBPIXBMPIX с DXKLXBMPIX с UTPIXBMPIX с WCPIXBMPIX с HCPIXBMPIX с UNPIXBMPIX с BIPIX

Доходность на риск

REPIX vs. BMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPIX
Ранг доходности на риск REPIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BMPIX
Ранг доходности на риск BMPIX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMPIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMPIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMPIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMPIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMPIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPIX c BMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REPIXBMPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.67

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
1.09

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

0.95

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.11

2.53

-0.41

REPIX vs. BMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPIX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMPIX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPIX и BMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REPIX и BMPIX

Максимальная просадка REPIX за все время составила -91.23%, что больше максимальной просадки BMPIX в -84.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPIX и BMPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPIXBMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.23%

-84.22%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-18.38%

+5.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.96%

-34.54%

+8.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.35%

-38.50%

-12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.17%

-61.41%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.01%

-9.59%

-13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.26%

-24.04%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.21%

6.90%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности REPIX и BMPIX

ProFunds Real Estate UltraSector Fund (REPIX) и ProFunds Basic Materials UltraSector Fund (BMPIX) имеют волатильность 7.82% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPIXBMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

7.56%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

20.54%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

26.45%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

29.70%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.69%

32.04%

-1.35%

Сравнение комиссий REPIX и BMPIX

REPIX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии BMPIX в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPIX и BMPIX

Дивидендная доходность REPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BMPIX в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BMPIX
ProFunds Basic Materials UltraSector Fund		1.57%1.81%0.94%0.96%0.00%0.00%0.28%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%
REPIX
ProFunds Real Estate UltraSector Fund		1.20%1.23%1.98%1.43%3.31%12.77%0.89%2.57%1.28%0.00%3.66%0.17%

Часто задаваемые вопросы

REPIX and BMPIX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPIX has higher volatility (7.82%) compared to BMPIX (7.56%). In terms of maximum drawdown, REPIX dropped -91.23% vs BMPIX's -84.22%.

BMPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPIX и BMPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор