PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с WDEE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENG.L с WDEE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and WDEE.L (Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while WDEE.L tracks the S&P World Energy Targeted & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RENG.L returned 15.80%/yr vs 15.96%/yr for WDEE.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for WDEE.L.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и WDEE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RENG.L торгуется в GBp, в то время как WDEE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WDEE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у WDEE.L с доходностью 30.50%.

RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

WDEE.L

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.16%
С начала года
30.50%
6 месяцев
26.32%
1 год
40.90%
3 года*
15.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и WDEE.L

2026 (YTD)202520242023
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		42.56%40.21%-12.86%-14.26%
WDEE.L
Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc		30.50%1.24%5.84%4.65%

Correlation

The correlation between RENG.L and WDEE.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г.

0.22

The correlation between RENG.L and WDEE.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с GCLX.LRENG.L с INRG.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с EEUD.L
Часто сравнивают с WDEE.L:
WDEE.L с WNDG.LWDEE.L с MLPD.LWDEE.L с IGDA.LWDEE.L с XLEP.LWDEE.L с FWRG.LWDEE.L с ENGY.LWDEE.L с IUES.L

Доходность на риск

RENG.L vs. WDEE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WDEE.L
Ранг доходности на риск WDEE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDEE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDEE.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDEE.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDEE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c WDEE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RENG.LWDEE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
2.09

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.66

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

3.43

+6.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

10.75

+23.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RENG.L vs. WDEE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа WDEE.L равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и WDEE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RENG.LWDEE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.09

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и WDEE.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что больше максимальной просадки WDEE.L в -21.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и WDEE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENG.LWDEE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-21.91%

-23.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-11.86%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-21.91%

-12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-5.47%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-7.26%

-13.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.79%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и WDEE.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с Invesco S&P World Energy Targeted & Screened UCITS ETF Acc (WDEE.L) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDEE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENG.LWDEE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

7.32%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

15.99%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

19.54%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

19.34%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

19.34%

+2.96%

Сравнение комиссий RENG.L и WDEE.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WDEE.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и WDEE.L

Ни RENG.L, ни WDEE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RENG.L and WDEE.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, WDEE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WDEE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while WDEE.L tracks S&P World Energy Targeted & Screened Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.18% for WDEE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и WDEE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор