PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RENG.L с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RENG.L с PMLP.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both Energy Equities funds - RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while PMLP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 7.13%/yr vs 19.81%/yr for PMLP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 34.37%, что значительно выше, чем у PMLP.L с доходностью 29.65%.

RENG.L

1 день
-0.44%
1 месяц
-8.65%
С начала года
34.37%
6 месяцев
35.37%
1 год
72.02%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

PMLP.L

1 день
1.39%
1 месяц
-0.06%
С начала года
29.65%
6 месяцев
30.68%
1 год
36.13%
3 года*
24.56%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		34.37%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%9.04%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		29.65%-1.39%35.81%7.60%35.33%34.86%-7.07%

Correlation

The correlation between RENG.L and PMLP.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2020 г.

0.28

The correlation between RENG.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RENG.L и PMLP.L

Секторы
RENG.L
PMLP.L

Промышленность

51.4%

-

Технологии

22.1%

-

Коммунальные услуги

21.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Энергетика

1.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RENG.L
51.4%
PMLP.L

-

Технологии

RENG.L
22.1%
PMLP.L

-

Коммунальные услуги

RENG.L
21.9%
PMLP.L

-

Потребительский циклический сектор

RENG.L
3.0%
PMLP.L

-

Энергетика

RENG.L
1.6%
PMLP.L
100.0%

Сырьевые материалы

RENG.L

-

PMLP.L

-

Коммуникационные услуги

RENG.L

-

PMLP.L

-

Потребительский защитный сектор

RENG.L

-

PMLP.L

-

Финансовые услуги

RENG.L

-

PMLP.L

-

Здравоохранение

RENG.L

-

PMLP.L

-

Недвижимость

RENG.L

-

PMLP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

L&G Clean Energy UCITS ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с RENG.L:
RENG.L с INRG.LRENG.L с GCLX.LRENG.L с IEM.LRENG.L с SWDA.LRENG.L с 500P.LRENG.L с CUKX.LRENG.L с IXC
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с MLPAPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с VYM

Доходность на риск

RENG.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RENG.LPMLP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.88

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.47

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.81

3.32

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.79

9.23

+13.56

RENG.L vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа PMLP.L равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и PMLP.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -31.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и PMLP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RENG.LPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-31.86%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-10.82%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.77%

-20.50%

-12.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-20.50%

-19.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-2.08%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.66%

-7.27%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.90%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и PMLP.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что RENG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RENG.LPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

6.69%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

15.83%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.54%

19.17%

+4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

19.67%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.52%

23.20%

-0.68%

Сравнение комиссий RENG.L и PMLP.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и PMLP.L

RENG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.80%3.31%3.37%6.48%6.12%6.58%4.17%
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RENG.L and PMLP.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMLP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMLP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Legal & General and HANetf. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.40% for PMLP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и PMLP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор