PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с SSKEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и SSKEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.70%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 2.70%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

SSKEX

1 день
1.61%
1 месяц
-8.96%
С начала года
2.70%
6 месяцев
6.45%
1 год
32.02%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.69%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с AVALXREMVX с RSDIX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий REMVX и SSKEX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

REMVX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.99

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.55

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.57

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.74

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSKEX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.99

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.23

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.07

Корреляция

Корреляция между REMVX и SSKEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и SSKEX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SSKEX в 2.78%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.78%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и SSKEX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-39.23%

+2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-12.44%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-37.16%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-11.03%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-13.46%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.28%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и SSKEX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

7.77%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.06%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

16.41%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.11%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.09%

+2.40%