PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и LZEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у LZEMX с доходностью 6.61%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с AVALX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий REMVX и LZEMX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии LZEMX в 1.06%.

LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

REMVX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.95

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

3.72

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.57

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

3.86

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

14.21

-3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.95

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.39

+0.05

Корреляция

Корреляция между REMVX и LZEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и LZEMX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и LZEMX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-60.08%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-10.42%

-4.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-30.55%

-5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-9.04%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-16.71%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.89%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и LZEMX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

6.23%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

9.72%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

14.30%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.11%

+3.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

16.34%

+3.15%