PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с GLLSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		6.19%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		11.26%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 6.19%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 11.26%.

REMVX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.19%
6 месяцев
14.62%
1 год
46.70%
3 года*
20.14%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
2.23%
1 месяц
-2.24%
С начала года
11.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
54.57%
3 года*
19.80%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с AVALX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DESIXGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий REMVX и GLLSX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

REMVX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.82

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

3.41

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

3.92

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

16.14

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.82

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.58

-0.13

Корреляция

Корреляция между REMVX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и GLLSX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности GLLSX в 1.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.92%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.69%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и GLLSX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-32.59%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-14.39%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-30.02%

-6.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-9.69%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-7.99%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.50%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и GLLSX

Текущая волатильность для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) составляет 9.00%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что REMVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

9.95%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

16.00%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

19.80%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

17.28%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

17.38%

+2.12%