PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMVX с FPADX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REMVX (RBC Emerging Markets Value Equity Fund) and FPADX (Fidelity Emerging Markets Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, REMVX returned 11.20%/yr vs 7.99%/yr for FPADX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. REMVX charges 0.95%/yr vs 0.07%/yr for FPADX.

Доходность

Сравнение доходности REMVX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 32.18%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 30.04%.

REMVX

1 день
0.61%
1 месяц
10.01%
С начала года
32.18%
6 месяцев
37.16%
1 год
69.81%
3 года*
29.35%
5 лет*
11.20%
10 лет*
—

FPADX

1 день
1.25%
1 месяц
10.70%
С начала года
30.04%
6 месяцев
32.95%
1 год
58.94%
3 года*
24.97%
5 лет*
7.99%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMVX и FPADX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		32.18%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		30.04%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-9.50%

Correlation

The correlation between REMVX and FPADX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.95

The correlation between REMVX and FPADX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с TMCIXREMVX с REEIXREMVX с RIBIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с RSDIX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Доходность на риск

REMVX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXFPADXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
3.34

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
4.23

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.62

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.72

4.48

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

17.77

+1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 3.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

3.34

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.37

+0.22

Просадки

Сравнение просадок REMVX и FPADX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и FPADX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMVXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-39.16%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-13.28%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.15%

-16.09%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-37.00%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.35%

-13.26%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.34%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и FPADX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMVXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.57%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.40%

15.40%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

17.80%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

17.11%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

17.82%

+1.86%

Сравнение комиссий REMVX и FPADX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и FPADX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности FPADX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		1.81%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.54%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, REMVX and FPADX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REMVX has higher volatility (8.37%) compared to FPADX (7.57%). In terms of maximum drawdown, REMVX dropped -36.92% vs FPADX's -39.16%.

REMVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMVX и FPADX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор