PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и FERGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-9.43%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с AVALX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий REMVX и FERGX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

REMVX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.86

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.45

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.36

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.27

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

9.03

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.86

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.22

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между REMVX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и FERGX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM202520242023202220212020201920182017
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и FERGX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-39.27%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-13.32%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-37.18%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-10.52%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-14.56%

+3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.35%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и FERGX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) с волатильностью 9.62%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

9.62%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.68%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.94%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.84%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

17.85%

+1.64%