PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и EFEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-9.39%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с AVALX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSXEFEIX с DESIX

Сравнение комиссий REMVX и EFEIX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

REMVX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.20

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.62

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.24

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

4.25

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.20

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.01

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между REMVX и EFEIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и EFEIX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и EFEIX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что меньше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-40.50%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-11.62%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-20.83%

-15.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-9.90%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-12.38%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.38%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и EFEIX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

6.55%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

8.95%

+5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

12.38%

+6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

9.72%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

10.94%

+8.55%