PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с COBYX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и COBYX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		6.19%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%18.03%16.00%-11.48%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.98%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-11.43%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.98%.

REMVX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.38%
С начала года
6.19%
6 месяцев
14.62%
1 год
46.70%
3 года*
20.14%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

COBYX

1 день
0.94%
1 месяц
-0.71%
С начала года
3.98%
6 месяцев
9.06%
1 год
8.35%
3 года*
7.40%
5 лет*
7.92%
10 лет*
4.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с RSDIXREMVX с AVALX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с PEMYXCOBYX с SIEMXCOBYX с DEMIX

Сравнение комиссий REMVX и COBYX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.

COBYX
The Cook & Bynum Fund
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

REMVX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.59

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

0.89

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.13

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

1.30

+1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.44

3.87

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.59

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.35

+0.09

Корреляция

Корреляция между REMVX и COBYX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и COBYX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности COBYX в 1.13%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.92%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%0.00%0.00%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.13%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и COBYX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-34.18%

-2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-8.95%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-17.10%

-19.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-5.33%

-5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-6.86%

-4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.01%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и COBYX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

4.80%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.04%

8.46%

+5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

14.51%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

13.98%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.50%

13.55%

+5.95%