PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMVX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REMVX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

REMVX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 8 февр. 2018 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности REMVX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REMVX и BADEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		4.24%47.31%4.58%11.03%-16.99%3.71%2.86%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-11.34%4.49%2.32%

Доходность по периодам

С начала года, REMVX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

REMVX

1 день
3.15%
1 месяц
-10.27%
С начала года
4.24%
6 месяцев
13.05%
1 год
43.84%
3 года*
19.40%
5 лет*
7.18%
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Emerging Markets Value Equity Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с REMVX:
REMVX с ZROZREMVX с REEIXREMVX с ACCSXREMVX с RUSIXREMVX с TMCIXREMVX с AVALXREMVX с RSDIX
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с FSSGXBADEX с DESIXBADEX с MEMQXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SMQFXBADEX с WBELX

Сравнение комиссий REMVX и BADEX

REMVX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund

Доходность на риск

REMVX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMVX
Ранг доходности на риск REMVX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMVX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMVX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMVX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMVX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMVXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.23

+1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.63

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.41

+1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

5.60

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMVX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMVX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMVX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMVXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.23

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.48

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.14

Корреляция

Корреляция между REMVX и BADEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMVX и BADEX

Дивидендная доходность REMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018
REMVX
RBC Emerging Markets Value Equity Fund		1.95%2.03%5.02%4.02%7.02%13.30%0.38%3.82%2.51%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REMVX и BADEX

Максимальная просадка REMVX за все время составила -36.92%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMVX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

REMVXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.92%

-21.86%

-15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.08%

-8.89%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.42%

-21.86%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-7.45%

-4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-5.77%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.24%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности REMVX и BADEX

RBC Emerging Markets Value Equity Fund (REMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что REMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMVXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

5.22%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

7.29%

+6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

10.29%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

9.99%

+7.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.49%

10.19%

+9.30%