PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMG с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с UEVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both exchange-traded funds - REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell, while UEVM is a Momentum fund tracking the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. REMG is actively managed, while UEVM is passively managed. Over the past year, REMG returned 55.15% vs 23.89% for UEVM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. REMG charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности REMG и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у UEVM с доходностью 8.82%.

REMG

1 день
-1.17%
1 месяц
6.30%
С начала года
27.94%
6 месяцев
31.05%
1 год
55.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEVM

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.49%
С начала года
8.82%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.89%
3 года*
18.12%
5 лет*
7.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и UEVM

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		27.94%24.09%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.82%15.78%

Correlation

The correlation between REMG and UEVM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between REMG and UEVM has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMG и UEVM

Секторы
REMG
UEVM

Технологии

36.6%
15.5%

Финансовые услуги

20.5%
17.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.0%

Промышленность

7.7%
8.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.0%

Сырьевые материалы

6.2%
4.6%

Энергетика

4.1%
5.2%

Здравоохранение

2.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.5%

Недвижимость

1.7%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
4.1%

Технологии

REMG
36.6%
UEVM
15.5%

Финансовые услуги

REMG
20.5%
UEVM
17.7%

Потребительский циклический сектор

REMG
10.2%
UEVM
5.0%

Промышленность

REMG
7.7%
UEVM
8.7%

Коммуникационные услуги

REMG
6.3%
UEVM
2.0%

Сырьевые материалы

REMG
6.2%
UEVM
4.6%

Энергетика

REMG
4.1%
UEVM
5.2%

Здравоохранение

REMG
2.7%
UEVM
4.4%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.7%
UEVM
5.5%

Недвижимость

REMG
1.7%
UEVM
2.8%

Коммунальные услуги

REMG
1.4%
UEVM
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RIFRREMG с RGLOREMG с RINTREMG с LDRIREMG с DFEVREMG с RUSCREMG с FRDM
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

REMG vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMGUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.58

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.18

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.45

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

8.28

+7.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMG vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа UEVM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMGUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.58

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.33

+2.50

Просадки

Сравнение просадок REMG и UEVM

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-45.44%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-9.79%

-4.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.33%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-11.67%

+9.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.89%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и UEVM

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

5.03%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

12.13%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

15.17%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

15.90%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

18.38%

+2.25%

Сравнение комиссий REMG и UEVM

REMG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и UEVM

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности UEVM в 3.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.07%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.06%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

REMG and UEVM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMG has higher volatility (8.85%) compared to UEVM (5.03%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs UEVM's -45.44%.

On 1-year performance, REMG leads with 55.15% vs 23.89% for UEVM. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, UEVM has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 55.15% return vs 23.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

UEVM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.07% for REMG.

REMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while UEVM is Momentum. They also come from different issuers: Russell and Victory Capital. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.45% for UEVM.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор