Сравнение REMC с VFMV
REMC (Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. REMC is passively managed, while VFMV is actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMC charges 0.32%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.
Доходность
Сравнение доходности REMC и VFMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 10.18%.
REMC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.14%
- С начала года
- 10.18%
- 1 год
- 14.10%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMC и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 12.94% | -1.99% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 10.18% | -0.49% |
Correlation
The correlation between REMC and VFMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMC vs. VFMV — Ранг доходности на риск
REMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VFMV
Сравнение REMC c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMC | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMC и VFMV
Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и VFMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -33.64% | +27.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -3.60% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMC и VFMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 8.79% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 11.76% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 14.18% | -2.09% |
Сравнение комиссий REMC и VFMV
REMC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMC и VFMV
Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFMV в 1.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 1.76% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Часто задаваемые вопросы
REMC and VFMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.32% for REMC.
VFMV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.07% for REMC.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.13% for VFMV.
Подберите оптимальное распределение для REMC и VFMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор