PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REMC с ETHO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REMC и ETHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у ETHO с доходностью 22.44%.


REMC

1 день
0.90%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.02%
С начала года
12.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

ETHO

1 день
0.49%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
16.53%
С начала года
22.44%
1 год
37.11%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMC и ETHO


Correlation

The correlation between REMC and ETHO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF

Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF

Доходность на риск

REMC vs. ETHO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REMC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


ETHO
Ранг доходности на риск ETHO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMC c ETHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF (ETHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REMCETHODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

REMC vs. ETHO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMC и ETHO

Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки ETHO в -25.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и ETHO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REMCETHOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.64%

-25.50%

+18.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.82%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-4.34%

+2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности REMC и ETHO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REMCETHOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

17.70%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

19.34%

-7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

19.34%

-7.25%

Сравнение комиссий REMC и ETHO

REMC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ETHO в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REMC и ETHO

Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности ETHO в 0.70%


ПозицияTTM20252024
ETHO
Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF
0.70%0.86%0.69%
REMC
Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF
0.07%0.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы


REMC and ETHO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REMC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REMC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for ETHO.

ETHO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.07% for REMC.

REMC tracks Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index, while ETHO tracks Etho Climate Leadership Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Amplify. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.45% for ETHO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMC и ETHO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор