Сравнение RELVX с RMHYX
RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) and RMHYX (Russell Investments Multifactor Bond Fund) are both mutual funds - RELVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while RMHYX is a Global Bonds fund managed by Russell. Over the past 5 years, RELVX returned 8.77%/yr vs -0.61%/yr for RMHYX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RELVX charges 0.72%/yr vs 0.26%/yr for RMHYX.
Доходность
Сравнение доходности RELVX и RMHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELVX показывает доходность 10.01%, что значительно выше, чем у RMHYX с доходностью -0.51%.
RELVX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 10.01%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 9.22%
RMHYX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RELVX и RMHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 10.01% | 18.70% | 12.82% | 18.70% | -17.25% | 20.58% | 4.04% | 2.62% |
RMHYX Russell Investments Multifactor Bond Fund | -0.51% | 7.48% | -2.99% | 6.66% | -12.55% | -1.53% | 4.68% | 0.05% |
Correlation
The correlation between RELVX and RMHYX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between RELVX and RMHYX shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELVX vs. RMHYX — Ранг доходности на риск
RELVX
RMHYX
Сравнение RELVX c RMHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELVX | RMHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.14 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 0.94 | +1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.44 | 2.70 | +9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELVX | RMHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 0.79 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.08 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.00 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок RELVX и RMHYX
Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, что больше максимальной просадки RMHYX в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и RMHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELVX | RMHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.26% | -21.15% | -45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -5.60% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.29% | -9.87% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.53% | -19.31% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -7.16% | +6.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -8.44% | -8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 1.95% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELVX и RMHYX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Russell Investments Multifactor Bond Fund (RMHYX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что RELVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELVX | RMHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.16% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 4.64% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 6.72% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.65% | 7.58% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 6.99% | +8.19% |
Сравнение комиссий RELVX и RMHYX
RELVX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии RMHYX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELVX и RMHYX
Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности RMHYX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELVX Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund | 9.75% | 10.67% | 0.80% | 1.15% | 5.74% | 8.12% | 1.67% | 3.09% | 5.24% | 2.47% | 1.82% | 1.15% |
RMHYX Russell Investments Multifactor Bond Fund | 4.30% | 3.61% | 5.10% | 0.34% | 8.97% | 4.59% | 1.43% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RELVX and RMHYX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELVX has higher volatility (3.17%) compared to RMHYX (2.16%). In terms of maximum drawdown, RELVX dropped -66.26% vs RMHYX's -21.15%.
RELVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RELVX и RMHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор