PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIFX с VGRLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REIFX с VGRLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX).

REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. VGRLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 февр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности REIFX и VGRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REIFX и VGRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-1.43%25.35%-5.51%13.91%-18.22%18.78%5.04%21.50%-5.89%27.14%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		-2.01%22.00%-2.42%6.19%-22.36%5.65%-6.91%21.44%-9.55%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, REIFX показывает доходность -1.43%, что значительно выше, чем у VGRLX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции VGRLX по среднегодовой доходности: 7.01% против 2.60% соответственно.

REIFX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-2.36%
1 год
15.72%
3 года*
8.87%
5 лет*
4.61%
10 лет*
7.01%

VGRLX

1 день
1.64%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-0.89%
1 год
15.68%
3 года*
8.13%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue International Real Estate Value Fund

Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAREXREIFX с TAVFXREIFX с TASCXREIFX с FSREXREIFX с FESIXREIFX с FSRNXREIFX с GRIFX
Часто сравнивают с VGRLX:
VGRLX с VGSLXVGRLX с VNQIVGRLX с VTIAXVGRLX с VFIAXVGRLX с VITAXVGRLX с VNQVGRLX с QQQ

Сравнение комиссий REIFX и VGRLX

REIFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGRLX в 0.12%.

REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

REIFX vs. VGRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VGRLX
Ранг доходности на риск VGRLX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRLX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRLX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRLX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRLX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIFX c VGRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REIFXVGRLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.73

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

5.01

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REIFX vs. VGRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRLX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIFX и VGRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REIFXVGRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.28

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.02

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.22

+0.22

Корреляция

Корреляция между REIFX и VGRLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIFX и VGRLX

Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности VGRLX в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.31%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%
VGRLX
Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares		4.79%4.69%5.17%3.74%0.56%6.49%0.92%7.76%4.62%3.86%5.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок REIFX и VGRLX

Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, примерно равная максимальной просадке VGRLX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и VGRLX.

Загрузка...

Показатели просадок

REIFXVGRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.61%

-38.77%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.35%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-35.54%

+9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-38.77%

+1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.95%

-11.19%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.89%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.30%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности REIFX и VGRLX

Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Admiral Shares (VGRLX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REIFXVGRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.54%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.50%

8.68%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

12.41%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

13.81%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.23%

14.69%

-0.46%