PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REIFX с PJEZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REIFX с PJEZX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REIFX (Third Avenue International Real Estate Value Fund) and PJEZX (PGIM US Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, REIFX returned 7.29%/yr vs 9.35%/yr for PJEZX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности REIFX и PJEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REIFX показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции REIFX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 7.29% против 9.35% соответственно.

REIFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-3.00%
1 год
1.80%
3 года*
8.08%
5 лет*
2.81%
10 лет*
7.29%

PJEZX

1 день
0.22%
1 месяц
1.50%
С начала года
18.81%
6 месяцев
18.58%
1 год
22.18%
3 года*
15.76%
5 лет*
6.36%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REIFX и PJEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		-2.73%25.35%-5.51%13.91%-18.22%18.78%5.04%21.50%-5.89%27.14%
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		18.81%2.49%13.08%15.85%-27.26%48.32%-4.86%44.30%-3.54%5.60%

Correlation

The correlation between REIFX and PJEZX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.43

The correlation between REIFX and PJEZX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Third Avenue International Real Estate Value Fund

PGIM US Real Estate Fund

Часто сравнивают с REIFX:
REIFX с TAREXREIFX с FESIXREIFX с TAVFXREIFX с GRIFXREIFX с VRTPXREIFX с CREMXREIFX с FSRNX
Часто сравнивают с PJEZX:
PJEZX с MXREXPJEZX с GRIFXPJEZX с FIKMXPJEZX с ARIIXPJEZX с REACXPJEZX с GREIXPJEZX с BRIIX

Доходность на риск

REIFX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REIFX
Ранг доходности на риск REIFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REIFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REIFX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REIFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REIFX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REIFX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PJEZX
Ранг доходности на риск PJEZX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJEZX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJEZX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJEZX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJEZX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJEZX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REIFX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REIFXPJEZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
1.37

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.89

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

2.63

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.20

7.81

-7.61

REIFX vs. PJEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REIFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа PJEZX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REIFX и PJEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REIFX и PJEZX

Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и PJEZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REIFXPJEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.61%

-43.43%

+5.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.58%

-7.32%

-7.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-19.19%

+3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-34.60%

+8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.61%

-43.43%

+5.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

0.00%

-12.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-8.08%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

2.49%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REIFX и PJEZX

Текущая волатильность для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) составляет 3.67%, в то время как у PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что REIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REIFXPJEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

5.24%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

10.40%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.00%

14.03%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

18.93%

-4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

21.18%

-6.96%

Сравнение комиссий REIFX и PJEZX

И REIFX, и PJEZX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REIFX и PJEZX

Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности PJEZX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PJEZX
PGIM US Real Estate Fund		1.76%2.05%1.93%1.65%3.21%9.54%1.56%13.21%5.43%6.31%15.48%9.39%
REIFX
Third Avenue International Real Estate Value Fund		2.34%2.28%2.37%2.63%1.98%2.22%3.74%1.40%11.92%2.80%0.90%3.00%

Часто задаваемые вопросы

REIFX and PJEZX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PJEZX has higher volatility (5.24%) compared to REIFX (3.67%). In terms of maximum drawdown, REIFX dropped -37.61% vs PJEZX's -43.43%.

PJEZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REIFX и PJEZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор