Сравнение REIFX с PJEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. PJEZX управляется PGIM. Фонд был запущен 21 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и PJEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и PJEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 5.84% | 2.49% | 13.08% | 15.85% | -27.26% | 48.32% | -4.86% | 44.30% | -3.54% | 5.60% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у PJEZX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции REIFX уступали акциям PJEZX по среднегодовой доходности: 6.78% против 8.14% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
PJEZX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и PJEZX
И REIFX, и PJEZX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
REIFX vs. PJEZX — Ранг доходности на риск
REIFX
PJEZX
Сравнение REIFX c PJEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и PGIM US Real Estate Fund (PJEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | PJEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.76 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.70 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 3.00 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.48 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.39 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и PJEZX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и PJEZX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности PJEZX в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
PJEZX PGIM US Real Estate Fund | 1.89% | 2.05% | 1.93% | 1.65% | 3.21% | 9.54% | 1.56% | 13.21% | 5.43% | 6.31% | 15.48% | 9.39% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и PJEZX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки PJEZX в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и PJEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -43.43% | +5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -13.12% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -34.60% | +8.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -43.43% | +5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -5.65% | -7.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -8.19% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.05% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и PJEZX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с PGIM US Real Estate Fund (PJEZX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | PJEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 5.01% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.49% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.06% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 18.93% | -4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 21.15% | -6.93% |