Сравнение REIFX с HLRRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX).
REIFX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. HLRRX управляется REMSGroup. Фонд был запущен 16 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности REIFX и HLRRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REIFX и HLRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | -3.59% | 25.35% | -5.51% | 13.91% | -18.22% | 18.78% | 5.04% | 21.50% | -5.89% | 27.14% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 5.63% | -9.13% | 9.45% | 10.50% | -21.40% | 40.50% | -3.78% | 31.75% | -13.63% | -1.24% |
Доходность по периодам
С начала года, REIFX показывает доходность -3.59%, что значительно ниже, чем у HLRRX с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции REIFX превзошли акции HLRRX по среднегодовой доходности: 6.78% против 4.18% соответственно.
REIFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.23%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 4.15%
- 10 лет*
- 6.78%
HLRRX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 4.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REIFX и HLRRX
REIFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HLRRX в 1.14%.
Доходность на риск
REIFX vs. HLRRX — Ранг доходности на риск
REIFX
HLRRX
Сравнение REIFX c HLRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) и LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REIFX | HLRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.03 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.15 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.08 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 0.20 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REIFX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.03 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.20 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.32 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между REIFX и HLRRX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REIFX и HLRRX
Дивидендная доходность REIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности HLRRX в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REIFX Third Avenue International Real Estate Value Fund | 2.37% | 2.28% | 2.37% | 2.63% | 1.98% | 2.22% | 3.74% | 1.40% | 11.92% | 2.80% | 0.90% | 3.00% |
HLRRX LDR Real Estate Value Opportunity Fund | 7.60% | 9.39% | 4.93% | 5.50% | 13.71% | 17.02% | 9.10% | 2.44% | 2.68% | 17.61% | 15.94% | 10.13% |
Просадки
Сравнение просадок REIFX и HLRRX
Максимальная просадка REIFX за все время составила -37.61%, что меньше максимальной просадки HLRRX в -62.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REIFX и HLRRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| REIFX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.61% | -62.78% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -11.74% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -28.99% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.61% | -48.13% | +10.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -10.96% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -8.52% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.34% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности REIFX и HLRRX
Third Avenue International Real Estate Value Fund (REIFX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с LDR Real Estate Value Opportunity Fund (HLRRX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что REIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REIFX | HLRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.14% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 8.92% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 15.60% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 17.57% | -3.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 20.81% | -6.59% |