PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REET с IUKP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REET с IUKP.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global REIT ETF (REET) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L).

REET и IUKP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REET - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Фонд был запущен 8 июл. 2014 г.. IUKP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United Kingdom. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REET и IUKP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global REIT ETF (REET) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REET и IUKP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REET
iShares Global REIT ETF		2.99%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%7.48%
IUKP.L
iShares UK Property UCITS ETF		-7.77%17.53%-13.57%16.07%-39.14%27.24%-14.30%34.62%-18.28%22.74%
Разные валюты инструментов

REET торгуется в USD, в то время как IUKP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUKP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, REET показывает доходность 2.99%, что значительно выше, чем у IUKP.L с доходностью -7.77%. За последние 10 лет акции REET превзошли акции IUKP.L по среднегодовой доходности: 3.63% против -1.89% соответственно.

REET

1 день
0.67%
1 месяц
-4.44%
С начала года
2.99%
6 месяцев
2.19%
1 год
8.45%
3 года*
7.48%
5 лет*
2.98%
10 лет*
3.63%

IUKP.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-10.00%
С начала года
-7.77%
6 месяцев
-3.23%
1 год
3.43%
3 года*
2.05%
5 лет*
-4.41%
10 лет*
-1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global REIT ETF

iShares UK Property UCITS ETF

Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL
Часто сравнивают с IUKP.L:
IUKP.L с UKRE.LIUKP.L с USRTIUKP.L с LMP.LIUKP.L с IUSP.LIUKP.L с QQQIUKP.L с VUSA.LIUKP.L с VOO

Сравнение комиссий REET и IUKP.L

REET берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUKP.L в 0.40%.

IUKP.L
iShares UK Property UCITS ETF
REET
iShares Global REIT ETF

Доходность на риск

REET vs. IUKP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REET
Ранг доходности на риск REET: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IUKP.L
Ранг доходности на риск IUKP.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUKP.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUKP.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUKP.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUKP.L: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUKP.L: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REET c IUKP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global REIT ETF (REET) и iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REETIUKP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.15

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.35

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.05

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

0.12

+3.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REET vs. IUKP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REET на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа IUKP.L равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REET и IUKP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REETIUKP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

-0.18

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.08

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.14

+0.37

Корреляция

Корреляция между REET и IUKP.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REET и IUKP.L

Дивидендная доходность REET за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности IUKP.L в 4.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REET
iShares Global REIT ETF		3.59%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%
IUKP.L
iShares UK Property UCITS ETF		4.71%4.14%4.49%3.53%3.63%2.01%1.94%2.78%3.72%3.05%2.72%2.39%

Просадки

Сравнение просадок REET и IUKP.L

Максимальная просадка REET за все время составила -44.59%, что меньше максимальной просадки IUKP.L в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REET и IUKP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

REETIUKP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.59%

-79.72%

+35.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-17.25%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.11%

-40.70%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-40.70%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-34.20%

+28.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-34.79%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.80%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности REET и IUKP.L

Текущая волатильность для iShares Global REIT ETF (REET) составляет 4.82%, в то время как у iShares UK Property UCITS ETF (IUKP.L) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что REET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUKP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REETIUKP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

8.18%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

14.50%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

22.16%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

24.41%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.82%

24.88%

-6.06%