PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REED с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REED с ANDE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

REED (Reed's, Inc.) and ANDE (The Andersons, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — REED in Beverages - Non-Alcoholic, ANDE in Food Distribution. Over the past 10 years, REED returned -63.99%/yr vs 9.64%/yr for ANDE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REED и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reed's, Inc. (REED) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REED показывает доходность -20.95%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 37.84%. За последние 10 лет акции REED уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: -63.99% против 9.64% соответственно.

REED

1 день
-6.74%
1 месяц
-52.44%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-47.63%
1 год
-73.65%
3 года*
-55.78%
5 лет*
-83.86%
10 лет*
-63.99%

ANDE

1 день
-0.22%
1 месяц
6.71%
С начала года
37.84%
6 месяцев
46.55%
1 год
116.50%
3 года*
21.85%
5 лет*
18.91%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REED и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REED
Reed's, Inc.		-20.95%-44.01%-60.93%-99.08%-80.54%-39.31%-35.05%-56.04%33.55%-62.20%
ANDE
The Andersons, Inc.		37.84%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%

Correlation

The correlation between REED and ANDE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2007 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

REED:

-$0.59

ANDE:

$5.02

Коэффициент P/S

REED:

2.37

ANDE:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

REED:

$24.04M

ANDE:

$10.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

REED:

$3.56M

ANDE:

$754.24M

EBITDA (12 мес.)

REED:

-$12.84M

ANDE:

$272.26M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reed's, Inc.

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD

Доходность на риск

REED vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REED
Ранг доходности на риск REED: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REED: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REED: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REED: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REED: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REED c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reed's, Inc. (REED) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REEDANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
3.49

-4.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.79

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.56

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

8.32

-9.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

26.01

-27.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REED vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REED на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа ANDE равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REED и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REEDANDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

3.49

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

0.49

-1.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

0.23

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.49

0.25

-0.74

Просадки

Сравнение просадок REED и ANDE

Максимальная просадка REED за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REED и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REEDANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.75%

-18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.75%

-14.09%

-72.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-92.93%

-46.94%

-45.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-48.82%

-51.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-72.72%

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-8.32%

-91.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.67%

-32.32%

-43.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

56.06%

4.50%

+51.56%

Волатильность

Сравнение волатильности REED и ANDE

Reed's, Inc. (REED) имеет более высокую волатильность в 42.34% по сравнению с The Andersons, Inc. (ANDE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что REED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REEDANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.34%

6.22%

+36.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

108.93%

25.19%

+83.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

138.91%

33.56%

+105.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.35%

38.86%

+76.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

100.92%

41.51%

+59.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REED и ANDE

REED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ANDE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.09%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
REED
Reed's, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REED и ANDE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reed's, Inc. и The Andersons, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.63B
(REED) Общая выручка
(ANDE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REED and ANDE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REED has higher volatility (42.34%) compared to ANDE (6.22%). In terms of maximum drawdown, REED dropped -100.00% vs ANDE's -81.75%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REED и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор