Сравнение RECS с ACSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI).
RECS и ACSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. ACSI - это пассивный фонд от Exponential ETFs, который отслеживает доходность American Customer Satisfaction Investable Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RECS и ACSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RECS и ACSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | -4.55% | 19.30% | 26.27% | 23.19% | -14.39% | 32.73% | 15.35% | -0.93% | 0.00% | 0.00% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | -3.29% | 10.70% | 22.51% | 21.06% | -20.93% | 23.33% | 22.93% | 24.88% | -4.97% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RECS показывает доходность -4.55%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью -3.29%.
RECS
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 18.78%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 8.68%
ACSI
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RECS и ACSI
RECS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.
Доходность на риск
RECS vs. ACSI — Ранг доходности на риск
RECS
ACSI
Сравнение RECS c ACSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RECS | ACSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.61 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.98 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.03 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 4.19 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RECS | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.61 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RECS и ACSI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RECS и ACSI
Дивидендная доходность RECS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности ACSI в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | 1.16% | 1.11% | 1.09% | 1.00% | 1.41% | 20.64% | 1.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACSI American Customer Satisfaction ETF | 0.94% | 0.91% | 0.69% | 1.01% | 0.81% | 0.31% | 0.82% | 1.64% | 1.59% | 1.20% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок RECS и ACSI
Максимальная просадка RECS за все время составила -34.29%, примерно равная максимальной просадке ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RECS и ACSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RECS | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.29% | -34.49% | +0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.45% | -9.91% | -2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.08% | -24.86% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -5.67% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -5.47% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.43% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RECS и ACSI
Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что RECS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RECS | ACSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.72% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.54% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 15.67% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 16.66% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.50% | -1.36% |