PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REBYX с REMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REBYX с REMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REBYX (Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund) and REMSX (Russell Investments Emerging Markets Fund) are both mutual funds - REBYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Russell, while REMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Russell. Over the past 10 years, REBYX returned 9.26%/yr vs 9.68%/yr for REMSX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REBYX charges 0.90%/yr vs 1.19%/yr for REMSX.

Доходность

Сравнение доходности REBYX и REMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REBYX показывает доходность 16.13%, что значительно ниже, чем у REMSX с доходностью 29.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REBYX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции REMSX немного впереди с 9.68%.

REBYX

1 день
-0.93%
1 месяц
0.99%
С начала года
16.13%
6 месяцев
15.52%
1 год
35.19%
3 года*
14.76%
5 лет*
5.99%
10 лет*
9.26%

REMSX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.90%
С начала года
29.25%
6 месяцев
31.12%
1 год
55.68%
3 года*
24.75%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REBYX и REMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		16.13%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		29.25%33.98%8.16%8.37%-22.59%0.75%9.85%19.11%-16.74%35.45%

Correlation

The correlation between REBYX and REMSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.61

The correlation between REBYX and REMSX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Russell Investments Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с QQQIREBYX с SSCDXREBYX с EDOWREBYX с RSPREBYX с ^GSPCREBYX с VIGAXREBYX с AGTHX
Часто сравнивают с REMSX:
REMSX с COBYXREMSX с RGEAXREMSX с RMYYXREMSX с PDEZXREMSX с RALVXREMSX с RELVXREMSX с DRESX

Доходность на риск

REBYX vs. REMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
REMSX
Ранг доходности на риск REMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REBYX c REMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) и Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REBYXREMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.35

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.25

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.61

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.15

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.24

16.39

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REBYX vs. REMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REBYX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа REMSX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REBYX и REMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REBYXREMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.35

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.45

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.29

+0.05

Просадки

Сравнение просадок REBYX и REMSX

Максимальная просадка REBYX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки REMSX в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REBYX и REMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REBYXREMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-66.80%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-13.87%

+4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.68%

-16.56%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-37.33%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.79%

-41.09%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.99%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-19.34%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.51%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности REBYX и REMSX

Текущая волатильность для Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) составляет 5.04%, в то время как у Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что REBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REBYXREMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

7.39%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.44%

14.70%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

17.19%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.77%

16.52%

+6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

17.34%

+6.18%

Сравнение комиссий REBYX и REMSX

REBYX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии REMSX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REBYX и REMSX

Дивидендная доходность REBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности REMSX в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		7.13%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		1.52%1.97%2.58%2.42%2.17%14.04%0.59%2.51%4.57%1.10%1.08%0.13%

Часто задаваемые вопросы

REBYX and REMSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMSX has higher volatility (7.39%) compared to REBYX (5.04%). In terms of maximum drawdown, REBYX dropped -62.03% vs REMSX's -66.80%.

REMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REBYX и REMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор