Сравнение REAYX с RTIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RTIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и RTIYX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
REAYX Russell Investments Equity Income Fund	2.42%	14.66%	11.90%	12.50%	-8.86%	27.01%	9.06%	29.57%	-8.60%	13.19%
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund	1.49%	31.04%	4.69%	16.46%	-13.13%	14.05%	2.64%	20.19%	-14.91%	19.11%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у RTIYX с доходностью 1.49%.

REAYX

1 день: 1.97%

1 месяц: -4.59%

С начала года: 2.42%

6 месяцев: 5.36%

1 год: 14.14%

3 года*: 13.44%

5 лет*: 9.04%

10 лет*: —

RTIYX

1 день: 2.70%

1 месяц: -6.31%

С начала года: 1.49%

6 месяцев: 5.65%

1 год: 23.08%

3 года*: 14.79%

5 лет*: 8.33%

10 лет*: 8.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Russell Investments Equity Income Fund

Название символа

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Часто сравнивают с REAYX:

REAYX с FDFIX REAYX с VEMAX REAYX с VGT REAYX с JEPI REAYX с OXLC REAYX с RSEAX REAYX с RGIYX

Часто сравнивают с RTIYX:

RTIYX с VOO RTIYX с RGIYX RTIYX с RLVSX RTIYX с FHLFX RTIYX с RALVX RTIYX с RSEAX RTIYX с ANDIX

Сравнение комиссий REAYX и RTIYX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии RTIYX в 0.44%.

REAYX

Russell Investments Equity Income Fund

RTIYX

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

REAYX vs. RTIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REAYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

RTIYX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c RTIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	REAYX	RTIYX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.93	1.60	-0.67
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	2.08	-0.72
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.20	1.31	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	2.16	-0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.79	8.25	-2.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. RTIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа RTIYX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и RTIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	REAYX	RTIYX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.93	1.60	-0.67
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.54	0.54	0.00
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.57	0.41	+0.16

Корреляция

Корреляция между REAYX и RTIYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RTIYX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности RTIYX в 2.16%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
REAYX Russell Investments Equity Income Fund	14.88%	15.24%	15.38%	13.55%	19.72%	10.47%	3.61%	1.86%	45.26%	14.47%	0.00%	0.00%
RTIYX Russell Investments Multifactor International Equity Fund	2.16%	2.19%	5.35%	3.42%	2.25%	6.39%	2.11%	5.46%	3.50%	2.64%	2.39%	2.94%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RTIYX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, примерно равная максимальной просадке RTIYX в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и RTIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

	REAYX	RTIYX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.87%	-38.06%	+1.19%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.63%	-10.42%	-1.21%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.66%	-28.03%	+7.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-38.06%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.82%	-7.78%	+2.96%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.00%	-7.94%	+2.94%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.59%	2.73%	-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RTIYX

Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 3.97%, в то время как у Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	REAYX	RTIYX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.97%	6.83%	-2.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.76%	10.01%	-2.25%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.11%	14.86%	+0.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.77%	15.55%	+1.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.68%	16.32%	+2.36%

Сравнение REAYX с RTIYX

Доходность

Сравнение доходности REAYX и RTIYX

Сравнение доходности по годам REAYX и RTIYX

Доходность по периодам

REAYX

RTIYX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий REAYX и RTIYX

Доходность на риск

REAYX vs. RTIYX — Ранг доходности на риск

REAYX

RTIYX

Сравнение REAYX c RTIYX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

REAYX vs. RTIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и RTIYX

Просадки

Сравнение просадок REAYX и RTIYX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и RTIYX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)