Сравнение REAYX с FGINX
REAYX (Russell Investments Equity Income Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, REAYX returned 10.57%/yr vs 17.27%/yr for FGINX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. REAYX charges 0.66%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности REAYX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REAYX показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 20.28%.
REAYX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 11.60%
- С начала года
- 15.43%
- 1 год
- 24.04%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
FGINX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 15.75%
- С начала года
- 20.28%
- 1 год
- 40.88%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам REAYX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 15.43% | 14.66% | 11.90% | 12.50% | -8.86% | 27.01% | 9.06% | 29.57% | -8.60% | 13.19% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 20.28% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 13.02% |
Correlation
The correlation between REAYX and FGINX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between REAYX and FGINX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REAYX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
REAYX
FGINX
Сравнение REAYX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REAYX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.64 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.71 | 5.68 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 21.49 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REAYX и FGINX
Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REAYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -54.80% | +17.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.66% | -7.34% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.66% | -13.28% | -7.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.66% | -16.21% | -4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -9.66% | +4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 1.94% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности REAYX и FGINX
Текущая волатильность для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) составляет 2.73%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что REAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REAYX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 3.05% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.76% | 8.82% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 11.85% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 14.89% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.96% | +1.52% |
Сравнение комиссий REAYX и FGINX
REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REAYX и FGINX
Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности FGINX в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.24% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
REAYX Russell Investments Equity Income Fund | 13.07% | 15.24% | 15.38% | 13.55% | 19.72% | 10.47% | 3.61% | 1.86% | 45.26% | 14.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REAYX and FGINX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (3.05%) compared to REAYX (2.73%). In terms of maximum drawdown, REAYX dropped -36.87% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REAYX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор