PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REAYX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REAYX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

REAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности REAYX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REAYX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		2.42%14.66%11.90%12.50%-8.86%27.01%9.06%29.57%-8.60%13.19%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, REAYX показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%.

REAYX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.59%
С начала года
2.42%
6 месяцев
5.36%
1 год
14.14%
3 года*
13.44%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Equity Income Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с REAYX:
REAYX с FDFIXREAYX с VEMAXREAYX с VGTREAYX с JEPIREAYX с OXLCREAYX с RSEAXREAYX с RGIYX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с VWNAXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий REAYX и AUXFX

REAYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund

Доходность на риск

REAYX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REAYX
Ранг доходности на риск REAYX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REAYX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REAYX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REAYX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REAYX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REAYX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REAYXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.00

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.62

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

6.96

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REAYX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REAYX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REAYX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REAYXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Корреляция

Корреляция между REAYX и AUXFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REAYX и AUXFX

Дивидендная доходность REAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REAYX
Russell Investments Equity Income Fund		14.31%15.24%15.38%13.55%19.72%10.47%3.61%1.86%45.26%14.47%0.00%0.00%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок REAYX и AUXFX

Максимальная просадка REAYX за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REAYX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

REAYXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-39.82%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-8.19%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.66%

-15.73%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-3.90%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.44%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.90%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности REAYX и AUXFX

Russell Investments Equity Income Fund (REAYX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Auxier Focus Fund (AUXFX) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что REAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REAYXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.37%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.76%

6.55%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

12.14%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.77%

12.22%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

15.20%

+3.48%