PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDVY с EBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDVY с EBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDVY (First Trust Rising Dividend Achievers ETF) and EBI (Longview Advantage ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. RDVY is passively managed, while EBI is actively managed. Over the past year, RDVY returned 25.81% vs 31.58% for EBI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RDVY charges 0.50%/yr vs 0.24%/yr for EBI.

Доходность

Сравнение доходности RDVY и EBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Longview Advantage ETF (EBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDVY показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у EBI с доходностью 12.49%.

RDVY

1 день
-1.82%
1 месяц
0.05%
С начала года
9.04%
6 месяцев
9.66%
1 год
25.81%
3 года*
19.70%
5 лет*
10.85%
10 лет*
15.43%

EBI

1 день
-2.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
12.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDVY и EBI

2026 (YTD)2025
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		9.04%15.61%
EBI
Longview Advantage ETF		12.49%15.82%

Correlation

The correlation between RDVY and EBI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г.

0.93

The correlation between RDVY and EBI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Longview Advantage ETF

Часто сравнивают с RDVY:
RDVY с SCHDRDVY с DGRORDVY с SPYRDVY с DGRWRDVY с VOORDVY с DVYRDVY с QQQX
Часто сравнивают с EBI:
EBI с APMUEBI с AGGEBI с DJUNEBI с VXUSEBI с BXMIXEBI с BLCREBI с DMAY

Доходность на риск

RDVY vs. EBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EBI
Ранг доходности на риск EBI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDVY c EBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) и Longview Advantage ETF (EBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDVYEBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.58

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.51

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

4.47

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.05

18.38

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDVY vs. EBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDVY на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBI равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDVY и EBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDVYEBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.58

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.29

-0.64

Просадки

Сравнение просадок RDVY и EBI

Максимальная просадка RDVY за все время составила -40.60%, что больше максимальной просадки EBI в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVY и EBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDVYEBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.60%

-17.05%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-7.09%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.30%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.07%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.72%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RDVY и EBI

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Longview Advantage ETF (EBI) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что RDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDVYEBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

3.50%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

9.06%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.32%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.93%

18.01%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

18.01%

+3.10%

Сравнение комиссий RDVY и EBI

RDVY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EBI в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDVY и EBI

Дивидендная доходность RDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что сопоставимо с доходностью EBI в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBI
Longview Advantage ETF		0.93%1.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		0.93%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RDVY and EBI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RDVY has higher volatility (4.26%) compared to EBI (3.50%). In terms of maximum drawdown, RDVY dropped -40.60% vs EBI's -17.05%.

On 1-year performance, EBI leads with 31.58% vs 25.81% for RDVY. On fees, EBI is cheaper at 0.24% per year. On volatility, EBI has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBI has performed better with a 31.58% return vs 25.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBI is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.50% for RDVY.

RDVY and EBI have nearly identical dividend yields, around 0.93%.

They also come from different issuers: First Trust and Longview. Their fees differ too: 0.50% for RDVY and 0.24% for EBI.

EBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDVY и EBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор