PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. RDTL is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, RDTL returned 35.05% vs 1188.23% for MVLL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -50.79%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

RDTL

1 день
17.12%
1 месяц
9.34%
С начала года
-50.79%
6 месяцев
-48.63%
1 год
35.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MVLL

1 день
9.51%
1 месяц
210.19%
С начала года
932.29%
6 месяцев
650.49%
1 год
1,188.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и MVLL

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-50.79%98.12%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		932.29%-10.82%

Correlation

The correlation between RDTL and MVLL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.27

The correlation between RDTL and MVLL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RDTL и MVLL

Секторы
RDTL
MVLL

Коммуникационные услуги

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
MVLL

-

Сырьевые материалы

RDTL

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

MVLL

-

Энергетика

RDTL

-

MVLL

-

Финансовые услуги

RDTL

-

MVLL

-

Здравоохранение

RDTL

-

MVLL

-

Промышленность

RDTL

-

MVLL

-

Недвижимость

RDTL

-

MVLL

-

Технологии

RDTL

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

RDTL

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с TSMGRDTL с TSLRRDTL с BOEGRDTL с GEMG
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

RDTL vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTLMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
9.04

-8.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
4.76

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

24.55

-24.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

51.11

-50.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTL vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTLMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

9.04

-8.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

3.62

-3.63

Просадки

Сравнение просадок RDTL и MVLL

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-59.02%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-48.93%

-36.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.05%

0.00%

-70.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.89%

-22.35%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.12%

23.46%

+29.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и MVLL

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) составляет 39.22%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что RDTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.22%

60.89%

-21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

90.31%

96.34%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

130.66%

133.35%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.11%

139.62%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.11%

139.62%

+2.49%

Сравнение комиссий RDTL и MVLL

И RDTL, и MVLL имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и MVLL

Ни RDTL, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RDTL and MVLL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to RDTL (39.22%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs 35.05% for RDTL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, RDTL has been the lower-risk option at 39.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs 35.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTL and MVLL have the same expense ratio: 1.50% per year.

RDTL and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор