PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTL с CDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTL с CDL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RDTL (GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF) and CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - RDTL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. RDTL is actively managed, while CDL is passively managed. Over the past year, RDTL returned -15.91% vs 20.88% for CDL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. RDTL charges 1.50%/yr vs 0.35%/yr for CDL.

Доходность

Сравнение доходности RDTL и CDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTL показывает доходность -61.77%, что значительно ниже, чем у CDL с доходностью 13.80%.

RDTL

1 день
-6.16%
1 месяц
27.13%
С начала года
-61.77%
6 месяцев
-60.64%
1 год
-15.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CDL

1 день
1.03%
1 месяц
0.80%
С начала года
13.80%
6 месяцев
13.70%
1 год
20.88%
3 года*
15.81%
5 лет*
10.12%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTL и CDL

2026 (YTD)2025
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		-61.77%104.22%
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		13.80%4.42%

Correlation

The correlation between RDTL and CDL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов RDTL и CDL

Секторы
RDTL
CDL

Коммуникационные услуги

66.7%
4.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.9%

Потребительский защитный сектор

-

15.8%

Энергетика

-

9.0%

Финансовые услуги

-

23.1%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

8.0%

Коммунальные услуги

-

23.7%

Коммуникационные услуги

RDTL
66.7%
CDL
4.4%

Сырьевые материалы

RDTL

-

CDL
0.0%

Потребительский циклический сектор

RDTL

-

CDL
6.9%

Потребительский защитный сектор

RDTL

-

CDL
15.8%

Энергетика

RDTL

-

CDL
9.0%

Финансовые услуги

RDTL

-

CDL
23.1%

Здравоохранение

RDTL

-

CDL
6.9%

Промышленность

RDTL

-

CDL
2.2%

Недвижимость

RDTL

-

CDL
0.0%

Технологии

RDTL

-

CDL
8.0%

Коммунальные услуги

RDTL

-

CDL
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF

VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с RDTL:
RDTL с COIGRDTL с IREGRDTL с AMDLRDTL с GEMGRDTL с ACLORDTL с BOEGRDTL с TSMG
Часто сравнивают с CDL:
CDL с SCHDCDL с DHSCDL с SPLVCDL с SDOGCDL с SPYCDL с VYMCDL с JEPIX

Доходность на риск

RDTL vs. CDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTL
Ранг доходности на риск RDTL: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTL: 88
Ранг коэф-та Мартина
CDL
Ранг доходности на риск CDL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTL c CDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) и VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTLCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
2.10

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.09

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.70

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

13.08

-13.37

RDTL vs. CDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTL на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа CDL равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTL и CDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTL и CDL

Максимальная просадка RDTL за все время составила -85.21%, что больше максимальной просадки CDL в -41.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTL и CDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTLCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.21%

-41.03%

-44.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.21%

-5.66%

-79.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.73%

-0.49%

-76.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.92%

-4.33%

-40.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.52%

1.60%

+53.92%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTL и CDL

GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF (RDTL) имеет более высокую волатильность в 49.06% по сравнению с VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что RDTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTLCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

49.06%

3.47%

+45.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

95.69%

7.14%

+88.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.93%

9.98%

+121.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.06%

13.85%

+129.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.06%

17.04%

+126.02%

Сравнение комиссий RDTL и CDL

RDTL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CDL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTL и CDL

RDTL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDL
VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.13%3.33%3.27%3.61%3.31%2.60%3.32%3.04%3.32%2.87%2.97%1.28%
RDTL
GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RDTL and CDL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTL has higher volatility (49.06%) compared to CDL (3.47%). In terms of maximum drawdown, RDTL dropped -85.21% vs CDL's -41.03%.

On 1-year performance, CDL leads with 20.88% vs -15.91% for RDTL. On fees, CDL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CDL has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CDL has performed better with a 20.88% return vs -15.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.50% for RDTL.

CDL has the higher dividend yield at 3.13%, compared with 0.00% for RDTL.

RDTL is categorized as Leveraged Equities, while CDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Crestview. Their fees differ too: 1.50% for RDTL and 0.35% for CDL.

CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTL и CDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор