Сравнение RDIV с FXIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX).
RDIV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 1 окт. 2013 г.. FXIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RDIV и FXIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDIV и FXIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 7.26% | 12.36% | 15.17% | 4.66% | 7.16% | 29.12% | -9.31% | 22.62% | -4.78% | 11.63% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | -0.93% | 15.89% | 9.50% | 15.10% | -16.55% | 10.84% | 14.34% | 22.07% | -5.64% | 18.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RDIV показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у FXIFX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции RDIV превзошли акции FXIFX по среднегодовой доходности: 10.76% против 8.38% соответственно.
RDIV
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 7.84%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.76%
FXIFX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDIV и FXIFX
RDIV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXIFX в 0.12%.
Доходность на риск
RDIV vs. FXIFX — Ранг доходности на риск
RDIV
FXIFX
Сравнение RDIV c FXIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDIV | FXIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.95 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.87 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | 8.25 | -2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDIV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между RDIV и FXIFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDIV и FXIFX
Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности FXIFX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDIV Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF | 3.82% | 3.94% | 4.08% | 3.93% | 3.44% | 3.31% | 4.93% | 3.84% | 4.32% | 4.26% | 2.20% | 4.49% |
FXIFX Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class | 3.37% | 3.34% | 2.67% | 2.26% | 2.69% | 2.13% | 2.40% | 16.73% | 2.13% | 1.84% | 1.94% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок RDIV и FXIFX
Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки FXIFX в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и FXIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDIV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.97% | -23.90% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -7.46% | -6.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.89% | -23.28% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.97% | -23.90% | -26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -4.68% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.92% | -3.63% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 1.69% | +1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDIV и FXIFX
Текущая волатильность для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) составляет 3.21%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class (FXIFX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что RDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDIV | FXIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.06% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 6.09% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.27% | 10.21% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 10.31% | +7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 11.23% | +10.68% |