PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RDIV с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDIV с EPMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RDIV (Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. RDIV is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, RDIV returned 32.46% vs 23.80% for EPMV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDIV charges 0.39%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности RDIV и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDIV показывает доходность 20.72%, что значительно выше, чем у EPMV с доходностью 18.32%.

RDIV

1 день
2.12%
1 месяц
5.37%
6 месяцев
16.53%
С начала года
20.72%
1 год
32.46%
3 года*
20.31%
5 лет*
13.78%
10 лет*
10.92%

EPMV

1 день
0.38%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
10.47%
С начала года
18.32%
1 год
23.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDIV и EPMV

2026 (YTD)2025
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		20.72%16.79%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		18.32%14.19%

Correlation

The correlation between RDIV and EPMV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.61

The correlation between RDIV and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RDIV и EPMV

Секторы
RDIV
EPMV

Финансовые услуги

17.8%
16.5%

Энергетика

17.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

15.0%
12.3%

Потребительский защитный сектор

14.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

8.8%

-

Недвижимость

7.3%
6.3%

Здравоохранение

6.8%
7.1%

Технологии

6.2%
22.9%

Коммунальные услуги

6.2%
2.7%

Сырьевые материалы

0.5%
6.2%

Промышленность

-

20.3%

Финансовые услуги

RDIV
17.8%
EPMV
16.5%

Энергетика

RDIV
17.3%
EPMV
4.4%

Потребительский циклический сектор

RDIV
15.0%
EPMV
12.3%

Потребительский защитный сектор

RDIV
14.6%
EPMV
1.4%

Коммуникационные услуги

RDIV
8.8%
EPMV

-

Недвижимость

RDIV
7.3%
EPMV
6.3%

Здравоохранение

RDIV
6.8%
EPMV
7.1%

Технологии

RDIV
6.2%
EPMV
22.9%

Коммунальные услуги

RDIV
6.2%
EPMV
2.7%

Сырьевые материалы

RDIV
0.5%
EPMV
6.2%

Промышленность

RDIV

-

EPMV
20.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с RDIV:
RDIV с SCHDRDIV с VOORDIV с AFKRDIV с BKERDIV с VYMRDIV с SPYRDIV с VIG
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с LSEQEPMV с FVDEPMV с DBEEPMV с HWSMEPMV с AVMVEPMV с SDY

Доходность на риск

RDIV vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDIV
Ранг доходности на риск RDIV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDIV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDIV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDIV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDIV c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDIVEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.55

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
2.32

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.73

2.72

+4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.36

8.90

+10.46

RDIV vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDIV на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа EPMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDIV и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDIV и EPMV

Максимальная просадка RDIV за все время составила -49.97%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDIV и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDIVEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.97%

-8.78%

-41.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.84%

-8.78%

+3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-1.71%

-4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.68%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RDIV и EPMV

Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF (RDIV) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что RDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDIVEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.55%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

11.57%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

15.44%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

15.39%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

15.39%

+6.45%

Сравнение комиссий RDIV и EPMV

RDIV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDIV и EPMV

Дивидендная доходность RDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности EPMV в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.25%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDIV
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF		3.51%3.94%4.08%3.93%3.44%3.31%4.93%3.84%4.32%4.26%2.20%4.49%

Часто задаваемые вопросы

RDIV and EPMV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDIV has higher volatility (4.50%) compared to EPMV (3.55%). In terms of maximum drawdown, RDIV dropped -49.97% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, RDIV leads with 32.46% vs 23.80% for EPMV. On fees, RDIV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EPMV has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDIV has performed better with a 32.46% return vs 23.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDIV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

RDIV has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 1.25% for EPMV.

They also come from different issuers: Invesco and Harbor. Their fees differ too: 0.39% for RDIV and 0.88% for EPMV.

RDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDIV и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор