PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRS.DE с FSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRS.DE с FSDAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRS.DE (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) and FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) are both funds - RCRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, RCRS.DE returned 8.90%/yr vs 17.47%/yr for FSDAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. RCRS.DE charges 0.45%/yr vs 0.74%/yr for FSDAX.

Доходность

Сравнение доходности RCRS.DE и FSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RCRS.DE торгуется в EUR, в то время как FSDAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FSDAX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RCRS.DE показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у FSDAX с доходностью 9.49%.

RCRS.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
26.73%
С начала года
23.15%
6 месяцев
18.84%
1 год
6.93%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

FSDAX

1 день
2.74%
1 месяц
4.61%
С начала года
9.49%
6 месяцев
15.63%
1 год
25.55%
3 года*
26.00%
5 лет*
17.47%
10 лет*
15.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRS.DE и FSDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RCRS.DE
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		23.15%-9.03%15.32%41.92%-29.24%13.78%26.70%
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		9.49%32.22%23.47%12.80%13.45%12.76%-23.59%

Correlation

The correlation between RCRS.DE and FSDAX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.22

The correlation between RCRS.DE and FSDAX shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Часто сравнивают с RCRS.DE:
RCRS.DE с CBRS.DERCRS.DE с W1TB.DERCRS.DE с USPY.DERCRS.DE с TSWE.ASRCRS.DE с CIRC.DERCRS.DE с DIGI.DERCRS.DE с MTVR.DE
Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROX

Доходность на риск

RCRS.DE vs. FSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRS.DE
Ранг доходности на риск RCRS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRS.DE c FSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRS.DEFSDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.20

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.77

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.75

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

4.50

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRS.DE vs. FSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRS.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FSDAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRS.DE и FSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRS.DEFSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.20

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.85

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.17

Просадки

Сравнение просадок RCRS.DE и FSDAX

Максимальная просадка RCRS.DE за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки FSDAX в -55.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRS.DE и FSDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRS.DEFSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-55.89%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-14.47%

-16.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-18.20%

-19.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-18.20%

-19.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.25%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-10.67%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

5.62%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRS.DE и FSDAX

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что RCRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRS.DEFSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

7.07%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

17.51%

+6.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

21.12%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

20.53%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

22.73%

+3.41%

Сравнение комиссий RCRS.DE и FSDAX

RCRS.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FSDAX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRS.DE и FSDAX

RCRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.11%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
RCRS.DE
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RCRS.DE and FSDAX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRS.DE и FSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор