PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCRS.DE с CIRC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCRS.DE с CIRC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCRS.DE (Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF) and CIRC.DE (Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - RCRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while CIRC.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, RCRS.DE returned 17.02%/yr vs 5.99%/yr for CIRC.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.45% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RCRS.DE и CIRC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating (CIRC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCRS.DE показывает доходность 23.15%, что значительно выше, чем у CIRC.DE с доходностью 6.63%.

RCRS.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
25.61%
С начала года
23.15%
6 месяцев
19.71%
1 год
7.38%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—

CIRC.DE

1 день
0.84%
1 месяц
1.42%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.82%
1 год
10.44%
3 года*
5.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCRS.DE и CIRC.DE

2026 (YTD)202520242023
RCRS.DE
Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF		23.15%-9.03%15.32%20.82%
CIRC.DE
Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating		6.63%-1.18%4.92%11.59%

Correlation

The correlation between RCRS.DE and CIRC.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2023 г.

0.45

Over the past year, the correlation between RCRS.DE and CIRC.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF

Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с RCRS.DE:
RCRS.DE с CBRS.DERCRS.DE с W1TB.DERCRS.DE с USPY.DERCRS.DE с TSWE.ASRCRS.DE с DIGI.DERCRS.DE с LSMC.DERCRS.DE с MTVR.DE
Часто сравнивают с CIRC.DE:
CIRC.DE с CBUH.DECIRC.DE с UEEH.DECIRC.DE с ISPA.DECIRC.DE с BBCK.DECIRC.DE с F50A.DECIRC.DE с IQQ0.DECIRC.DE с IS3S.DE

Доходность на риск

RCRS.DE vs. CIRC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCRS.DE
Ранг доходности на риск RCRS.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCRS.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCRS.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCRS.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CIRC.DE
Ранг доходности на риск CIRC.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIRC.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIRC.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIRC.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIRC.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIRC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCRS.DE c CIRC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) и Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating (CIRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCRS.DECIRC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
0.70

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.56
1.16

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.13

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

1.03

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.52

3.05

-2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCRS.DE vs. CIRC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCRS.DE на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа CIRC.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCRS.DE и CIRC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCRS.DECIRC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.70

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.05

Просадки

Сравнение просадок RCRS.DE и CIRC.DE

Максимальная просадка RCRS.DE за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки CIRC.DE в -25.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRS.DE и CIRC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCRS.DECIRC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-25.21%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-10.07%

-21.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-25.21%

-12.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-5.12%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-6.92%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

3.42%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности RCRS.DE и CIRC.DE

Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (RCRS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с Rize Circular Economy Enablers UCITS ETF USD Accumulating (CIRC.DE) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что RCRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCRS.DECIRC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

3.89%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.28%

11.14%

+13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.64%

14.80%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.48%

16.14%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.14%

16.14%

+10.00%

Сравнение комиссий RCRS.DE и CIRC.DE

И RCRS.DE, и CIRC.DE имеют комиссию равную 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCRS.DE и CIRC.DE

Ни RCRS.DE, ни CIRC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RCRS.DE and CIRC.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.45% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCRS.DE and CIRC.DE have the same expense ratio: 0.45% per year.

RCRS.DE is categorized as Technology Equities, while CIRC.DE is Global Equities. RCRS.DE tracks Foxberry Tematica Research Cybersecurity & Data Privacy, while CIRC.DE tracks MSCI ACWI NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCRS.DE и CIRC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор