Сравнение RCRIX с LSFYX
RCRIX (RiverPark Floating Rate CMBS Fund) and LSFYX (Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, RCRIX returned 5.32%/yr vs 4.03%/yr for LSFYX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RCRIX charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for LSFYX.
Доходность
Сравнение доходности RCRIX и LSFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCRIX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у LSFYX с доходностью 1.31%.
RCRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- —
LSFYX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 7.10%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение доходности по годам RCRIX и LSFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 1.91% | 5.56% | 10.01% | 9.85% | -0.72% | 2.81% | -8.51% | 4.46% | 59.17% | 3.09% |
LSFYX Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund | 1.31% | 4.80% | 8.60% | 9.78% | -5.52% | 4.88% | 1.47% | 5.43% | 0.40% | 2.67% |
Correlation
The correlation between RCRIX and LSFYX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г. | 0.14 |
The correlation between RCRIX and LSFYX shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCRIX vs. LSFYX — Ранг доходности на риск
RCRIX
LSFYX
Сравнение RCRIX c LSFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) и Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCRIX | LSFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +16.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 8.37 | 1.52 | +6.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 27.45 | 3.19 | +24.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 171.13 | 10.48 | +160.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCRIX | LSFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.73 | 1.77 | +4.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.35 | 1.40 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок RCRIX и LSFYX
Максимальная просадка RCRIX за все время составила -30.00%, что больше максимальной просадки LSFYX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCRIX и LSFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCRIX | LSFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.00% | -20.67% | -9.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -1.51% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.93% | -2.95% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.75% | -7.60% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.01% | -1.14% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.60% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCRIX и LSFYX
Текущая волатильность для RiverPark Floating Rate CMBS Fund (RCRIX) составляет 0.21%, в то время как у Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund (LSFYX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что RCRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCRIX | LSFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.74% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.60% | 2.15% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 2.72% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.60% | 3.00% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 3.49% | +4.44% |
Сравнение комиссий RCRIX и LSFYX
RCRIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии LSFYX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCRIX и LSFYX
Дивидендная доходность RCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности LSFYX в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSFYX Loomis Sayles Senior Floating Rate and Fixed Income Fund | 7.27% | 7.09% | 9.23% | 6.81% | 5.17% | 3.87% | 5.18% | 6.46% | 6.07% | 5.67% | 5.89% | 6.23% |
RCRIX RiverPark Floating Rate CMBS Fund | 4.95% | 5.30% | 6.85% | 7.90% | 3.80% | 2.34% | 3.16% | 3.36% | 49.16% | 3.64% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCRIX and LSFYX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LSFYX has higher volatility (0.74%) compared to RCRIX (0.21%). In terms of maximum drawdown, RCRIX dropped -30.00% vs LSFYX's -20.67%.
RCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (6.73 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCRIX и LSFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор