Сравнение RCGE с ACLO
RCGE (RockCreek Global Equality ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - RCGE is a Global Equities fund actively managed by RockCreek, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, RCGE returned 11.30% vs 5.29% for ACLO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. RCGE charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности RCGE и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RCGE показывает доходность 2.35%, а ACLO немного ниже – 2.26%.
RCGE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCGE и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 2.35% | 17.28% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.26% | 4.34% |
Correlation
The correlation between RCGE and ACLO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2025 г. | 0.01 |
The correlation between RCGE and ACLO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCGE vs. ACLO — Ранг доходности на риск
RCGE
ACLO
Сравнение RCGE c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RockCreek Global Equality ETF (RCGE) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCGE | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -14.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 3.53 | -2.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 20.33 | -19.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 169.47 | -165.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCGE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 7.49 | -6.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 5.11 | -4.09 |
Просадки
Сравнение просадок RCGE и ACLO
Максимальная просадка RCGE за все время составила -12.38%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCGE и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCGE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.38% | -1.01% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.33% | -0.27% | -9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | 0.00% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -0.05% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 0.03% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCGE и ACLO
RockCreek Global Equality ETF (RCGE) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.14%. Это указывает на то, что RCGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCGE | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 0.14% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 0.57% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 0.73% | +11.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 1.08% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 1.08% | +14.16% |
Сравнение комиссий RCGE и ACLO
RCGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCGE и ACLO
Дивидендная доходность RCGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности ACLO в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | 1.77% | 1.81% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCGE and ACLO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCGE has higher volatility (4.15%) compared to ACLO (0.14%). In terms of maximum drawdown, RCGE dropped -12.38% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, RCGE leads with 11.30% vs 5.29% for ACLO. On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RCGE has performed better with a 11.30% return vs 5.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for RCGE.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.77% for RCGE.
RCGE is categorized as Global Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: RockCreek and TCW. Their fees differ too: 0.95% for RCGE and 0.20% for ACLO.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.49 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RCGE и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор