Сравнение RCDC.TO с MSTY.TO
RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) and MSTY.TO (Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RCDC.TO returned 30.13% vs -59.60% for MSTY.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. RCDC.TO charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for MSTY.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCDC.TO и MSTY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDC.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у MSTY.TO с доходностью -12.57%.
RCDC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY.TO
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.17%
- С начала года
- -12.57%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -59.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCDC.TO и MSTY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 13.36% | 19.57% |
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | -12.57% | -53.11% |
Correlation
The correlation between RCDC.TO and MSTY.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDC.TO vs. MSTY.TO — Ранг доходности на риск
RCDC.TO
MSTY.TO
Сравнение RCDC.TO c MSTY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCDC.TO | MSTY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 0.82 | +0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | -0.84 | +6.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.77 | -1.30 | +29.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCDC.TO | MSTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | -0.97 | +4.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | -0.69 | +2.21 |
Просадки
Сравнение просадок RCDC.TO и MSTY.TO
Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что меньше максимальной просадки MSTY.TO в -71.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и MSTY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDC.TO | MSTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -71.75% | +60.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -71.35% | +65.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -65.85% | +65.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -36.20% | +34.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 45.69% | -44.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDC.TO и MSTY.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) составляет 2.54%, в то время как у Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF (MSTY.TO) волатильность равна 19.04%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDC.TO | MSTY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 19.04% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 50.37% | -43.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 61.62% | -53.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 69.30% | -59.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 69.30% | -59.15% |
Сравнение комиссий RCDC.TO и MSTY.TO
RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии MSTY.TO в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDC.TO и MSTY.TO
Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности MSTY.TO в 86.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY.TO Harvest MicroStrategy High Income Shares ETF | 86.77% | 86.73% | 0.00% | 0.00% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.28% | 6.38% | 6.46% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
RCDC.TO and MSTY.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for RCDC.TO.
They also come from different issuers: RBC and Harvest. Their fees differ too: 0.64% for RCDC.TO and 0.40% for MSTY.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCDC.TO и MSTY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор