Сравнение RCDC.TO с HPYM.TO
RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - RCDC.TO is a Derivative Income fund actively managed by RBC, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, RCDC.TO returned 30.13% vs 2.32% for HPYM.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RCDC.TO charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCDC.TO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDC.TO показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
RCDC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCDC.TO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 13.36% | 19.29% | 18.86% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.41% |
Correlation
The correlation between RCDC.TO and HPYM.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDC.TO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
RCDC.TO
HPYM.TO
Сравнение RCDC.TO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCDC.TO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.09 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | 0.61 | +4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.77 | 1.70 | +26.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCDC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | 0.52 | +3.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 0.38 | +1.14 |
Просадки
Сравнение просадок RCDC.TO и HPYM.TO
Максимальная просадка RCDC.TO за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDC.TO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -6.19% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -3.85% | -1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.56% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.94% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.37% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDC.TO и HPYM.TO
RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что RCDC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDC.TO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.01% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 3.28% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 4.53% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 5.60% | +4.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 5.60% | +4.55% |
Сравнение комиссий RCDC.TO и HPYM.TO
RCDC.TO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDC.TO и HPYM.TO
Дивидендная доходность RCDC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что меньше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% | 0.00% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.28% | 6.38% | 6.46% | 6.49% |
Часто задаваемые вопросы
RCDC.TO and HPYM.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for RCDC.TO.
RCDC.TO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: RBC and Harvest. Their fees differ too: 0.64% for RCDC.TO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCDC.TO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор