Сравнение RCDB.NEO с RCD.TO
RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) and RCD.TO (RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while RCD.TO is a Dividend fund managed by RBC. Over the past 5 years, RCDB.NEO returned 2.24%/yr vs 12.01%/yr for RCD.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RCDB.NEO charges 0.17%/yr vs 0.43%/yr for RCD.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCDB.NEO и RCD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDB.NEO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RCD.TO с доходностью 13.36%.
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
RCD.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 5.84%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам RCDB.NEO и RCD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.10% | 3.75% | 5.58% | 5.68% | -4.07% | -0.68% | 5.61% | 0.58% |
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 13.36% | 21.74% | 10.79% | 10.31% | -3.37% | 27.62% | -1.89% | 7.36% |
Correlation
The correlation between RCDB.NEO and RCD.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.06 |
The correlation between RCDB.NEO and RCD.TO shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDB.NEO vs. RCD.TO — Ранг доходности на риск
RCDB.NEO
RCD.TO
Сравнение RCDB.NEO c RCD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCDB.NEO | RCD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.88 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 9.10 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCDB.NEO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.83 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RCDB.NEO и RCD.TO
Максимальная просадка RCDB.NEO за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки RCD.TO в -38.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDB.NEO и RCD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDB.NEO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -38.07% | +29.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -8.67% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -16.55% | +14.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | -16.68% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -5.42% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.73% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDB.NEO и RCD.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) составляет 0.66%, в то время как у RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF (RCD.TO) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что RCDB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDB.NEO | RCD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.95% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 12.39% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 13.61% | -11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 13.27% | -10.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 14.48% | -9.00% |
Сравнение комиссий RCDB.NEO и RCD.TO
RCDB.NEO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RCD.TO в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDB.NEO и RCD.TO
Дивидендная доходность RCDB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности RCD.TO в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCD.TO RBC Quant Canadian Dividend Leaders ETF | 2.85% | 3.07% | 3.17% | 3.39% | 3.36% | 2.34% | 3.45% | 3.12% | 3.64% | 3.01% | 3.08% | 3.62% |
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.11% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCDB.NEO and RCD.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.43% for RCD.TO.
RCDB.NEO is categorized as Short-Term Bond, while RCD.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.17% for RCDB.NEO and 0.43% for RCD.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCDB.NEO и RCD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор