PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RBUF с XBAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RBUF и XBAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBUF показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у XBAP с доходностью 7.97%.


RBUF

1 день
0.15%
1 месяц
1.01%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.18%
1 год
15.17%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XBAP

1 день
0.27%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.97%
6 месяцев
8.39%
1 год
15.46%
3 года*
13.24%
5 лет*
9.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBUF и XBAP


Correlation

The correlation between RBUF and XBAP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

0.70

The correlation between RBUF and XBAP has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly

Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April

Доходность на риск

RBUF vs. XBAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RBUF
Ранг доходности на риск RBUF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBUF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBUF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBUF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBUF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBUF: 9292
Ранг коэф-та Мартина

XBAP
Ранг доходности на риск XBAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBUF c XBAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RBUFXBAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

2.12

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

11.93

-6.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.07

69.58

-48.51

RBUF vs. XBAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBUF на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа XBAP равного 4.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBUF и XBAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBUF и XBAP

Максимальная просадка RBUF за все время составила -11.36%, что меньше максимальной просадки XBAP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBUF и XBAP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RBUFXBAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.36%

-14.57%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.30%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.73%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.22%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RBUF и XBAP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly (RBUF) составляет 0.79%, в то время как у Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (XBAP) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что RBUF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RBUFXBAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

1.54%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

2.91%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.17%

3.60%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

9.98%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.64%

9.84%

-1.20%

Сравнение комиссий RBUF и XBAP

И RBUF, и XBAP имеют комиссию равную 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RBUF и XBAP

Ни RBUF, ни XBAP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RBUF and XBAP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XBAP has higher volatility (1.54%) compared to RBUF (0.79%). In terms of maximum drawdown, RBUF dropped -11.36% vs XBAP's -14.57%.

On 1-year performance, XBAP leads with 15.46% vs 15.17% for RBUF. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, RBUF has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XBAP has performed better with a 15.46% return vs 15.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBUF and XBAP have the same expense ratio: 0.79% per year.

RBUF and XBAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

XBAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBUF и XBAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор