PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBSIX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBSIX с PADZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBSIX (RBC BlueBay Strategic Income Fund) and PADZX (PGIM Absolute Return Bond Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 3 years, RBSIX returned 7.73%/yr vs 6.49%/yr for PADZX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. RBSIX charges 0.63%/yr vs 0.72%/yr for PADZX.

Доходность

Сравнение доходности RBSIX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBSIX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 2.29%.

RBSIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.64%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PADZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.50%
С начала года
2.29%
6 месяцев
2.78%
1 год
5.92%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.95%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBSIX и PADZX

2026 (YTD)20252024202320222021
RBSIX
RBC BlueBay Strategic Income Fund		1.13%5.50%9.33%9.74%0.35%-0.21%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		2.29%5.10%7.48%6.11%-1.55%0.42%

Correlation

The correlation between RBSIX and PADZX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г.

0.32

The correlation between RBSIX and PADZX shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC BlueBay Strategic Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с RBSIX:
RBSIX с JSOSXRBSIX с SUBFXRBSIX с DCAIXRBSIX с REEIXRBSIX с 0P0000706A.TORBSIX с RBESXRBSIX с PUTIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с AGGPADZX с SIFFX

Доходность на риск

RBSIX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBSIX
Ранг доходности на риск RBSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBSIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBSIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBSIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBSIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBSIX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBSIXPADZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.78

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
6.26

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

2.86

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

7.71

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.33

38.13

-23.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBSIX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBSIX на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа PADZX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBSIX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBSIXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.78

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

1.20

+0.38

Просадки

Сравнение просадок RBSIX и PADZX

Максимальная просадка RBSIX за все время составила -4.09%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBSIX и PADZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBSIXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.09%

-17.99%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-0.76%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.09%

-0.98%

-3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.05%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.76%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.95%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.15%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности RBSIX и PADZX

Текущая волатильность для RBC BlueBay Strategic Income Fund (RBSIX) составляет 0.42%, в то время как у PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что RBSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBSIXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

1.42%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.10%

1.77%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.10%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

2.16%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.54%

3.16%

+0.38%

Сравнение комиссий RBSIX и PADZX

RBSIX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PADZX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBSIX и PADZX

Дивидендная доходность RBSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PADZX в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		5.08%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%
RBSIX
RBC BlueBay Strategic Income Fund		5.83%5.31%4.46%7.65%5.37%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBSIX and PADZX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PADZX has higher volatility (1.42%) compared to RBSIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, RBSIX dropped -4.09% vs PADZX's -17.99%.

RBSIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBSIX и PADZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор