PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBOT.TO с QTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.TO с QTOP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) and QTOP (iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while QTOP is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Top 30 Index. Both are passively managed. Over the past year, RBOT.TO returned 1.88% vs 29.92% for QTOP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOT.TO charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for QTOP.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.TO и QTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOT.TO торгуется в CAD, в то время как QTOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QTOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.TO показывает доходность -6.24%, что значительно ниже, чем у QTOP с доходностью 17.19%.

RBOT.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
-10.67%
6 месяцев
-10.47%
С начала года
-6.24%
1 год
1.88%
3 года*
3.87%
5 лет*
-1.33%
10 лет*
—
Всё время*
2.93%

QTOP

1 день
-0.13%
1 месяц
-6.51%
6 месяцев
14.27%
С начала года
17.19%
1 год
29.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
26.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.TO и QTOP

2026 (YTD)20252024
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		-6.24%8.45%5.05%
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		17.19%16.61%10.19%

Correlation

The correlation between RBOT.TO and QTOP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.59

The correlation between RBOT.TO and QTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOT.TO и QTOP

Секторы
RBOT.TO
QTOP

Промышленность

49.1%
0.9%

Технологии

30.7%
66.5%

Здравоохранение

8.4%
2.9%

Потребительский циклический сектор

7.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
15.6%

Финансовые услуги

1.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

RBOT.TO
49.1%
QTOP
0.9%

Технологии

RBOT.TO
30.7%
QTOP
66.5%

Здравоохранение

RBOT.TO
8.4%
QTOP
2.9%

Потребительский циклический сектор

RBOT.TO
7.1%
QTOP
9.8%

Коммуникационные услуги

RBOT.TO
4.7%
QTOP
15.6%

Финансовые услуги

RBOT.TO
1.0%
QTOP

-

Энергетика

RBOT.TO
0.5%
QTOP

-

Сырьевые материалы

RBOT.TO

-

QTOP
1.4%

Потребительский защитный сектор

RBOT.TO

-

QTOP
6.7%

Недвижимость

RBOT.TO

-

QTOP

-

Коммунальные услуги

RBOT.TO

-

QTOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Robotics & AI Index ETF

iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF

Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT
Часто сравнивают с QTOP:
QTOP с QQQQTOP с TOPTQTOP с QQQMQTOP с MAGSQTOP с QBIGQTOP с VGTQTOP с XLK

Доходность на риск

RBOT.TO vs. QTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QTOP
Ранг доходности на риск QTOP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTOP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTOP: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTOP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTOP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTOP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.TO c QTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOT.TOQTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.46

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
2.02

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.10

2.27

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

6.86

-6.59

RBOT.TO vs. QTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.TO на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа QTOP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.TO и QTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOT.TO и QTOP

Максимальная просадка RBOT.TO за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки QTOP в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.TO и QTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.TOQTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-23.39%

-33.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-13.26%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.74%

-6.91%

-13.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.53%

-4.27%

-17.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.92%

4.37%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.TO и QTOP

Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) и iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF (QTOP) имеют волатильность 9.09% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.TOQTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.09%

8.83%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

17.44%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.41%

20.66%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

24.03%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.02%

24.03%

+0.99%

Сравнение комиссий RBOT.TO и QTOP

RBOT.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QTOP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.TO и QTOP

Дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности QTOP в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTOP
iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF		0.34%0.38%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.15%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%

Часто задаваемые вопросы

RBOT.TO and QTOP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QTOP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QTOP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for RBOT.TO.

RBOT.TO is categorized as Robotics, while QTOP is Nasdaq-100. RBOT.TO tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index, while QTOP tracks Nasdaq-100 Top 30 Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.65% for RBOT.TO and 0.20% for QTOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.TO и QTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор