Сравнение RBOT.L с XLKS.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and XLKS.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while XLKS.L is a Technology Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 21.57%/yr for XLKS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.14%/yr for XLKS.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и XLKS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью 14.77%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
XLKS.L
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.77%
- 1 год
- 28.26%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам RBOT.L и XLKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 39.88% | 36.88% | -18.72% | 47.21% |
XLKS.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 14.77% | 24.23% | 41.72% | 60.64% | -29.12% | 34.73% | 42.78% | 48.83% | -2.51% | 33.27% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and XLKS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.83 |
The correlation between RBOT.L and XLKS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
XLKS.L
Сравнение RBOT.L c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | XLKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.66 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 4.45 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и XLKS.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки XLKS.L в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и XLKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -34.26% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -16.99% | +1.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -26.97% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -34.26% | -10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -10.02% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -5.14% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 6.34% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и XLKS.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | XLKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 7.44% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 17.64% | +4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 22.01% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 24.14% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 22.19% | +0.67% |
Сравнение комиссий RBOT.L и XLKS.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и XLKS.L
Ни RBOT.L, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and XLKS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while XLKS.L is Technology Equities. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while XLKS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.14% for XLKS.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и XLKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор