PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBOT.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOT.L с CNDX.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 14.57%/yr for CNDX.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOT.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 12.45%.

RBOT.L

1 день
-3.19%
1 месяц
-9.04%
6 месяцев
13.24%
С начала года
19.00%
1 год
25.94%
3 года*
16.32%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-2.39%
1 месяц
-5.17%
6 месяцев
11.84%
С начала года
12.45%
1 год
24.11%
3 года*
22.59%
5 лет*
14.57%
10 лет*
20.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOT.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOT.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)		19.00%17.58%5.55%39.74%-34.43%20.69%39.88%36.88%-18.72%47.21%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		12.45%19.75%26.42%56.22%-33.49%27.92%48.25%37.96%-1.08%31.91%

Correlation

The correlation between RBOT.L and CNDX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г.

0.84

The correlation between RBOT.L and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с RBOT.L:
RBOT.L с BLOK.LRBOT.L с BOTZ.LRBOT.L с CSP1.LRBOT.L с EIMI.LRBOT.L с IB01.LRBOT.L с IDTW.LRBOT.L с IGLN.L
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

RBOT.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOT.L
Ранг доходности на риск RBOT.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOT.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOT.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.38

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.01

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.18

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

7.23

-1.77

RBOT.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOT.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOT.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOT.L и CNDX.L

Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOT.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.55%

-35.21%

-9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.07%

-11.00%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.12%

-22.44%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.55%

-35.21%

-9.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.41%

-6.73%

-4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.73%

-5.12%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

3.33%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOT.L и CNDX.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOT.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.55%

6.28%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

13.95%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.58%

17.47%

+8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.38%

21.17%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

20.14%

+2.72%

Сравнение комиссий RBOT.L и CNDX.L

RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOT.L и CNDX.L

Ни RBOT.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

RBOT.L and CNDX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.

RBOT.L is categorized as Robotics, while CNDX.L is Nasdaq-100. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор