Сравнение RBOT.L с CNX1.L
RBOT.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc)) and CNX1.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - RBOT.L is a Robotics fund tracking the STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while CNX1.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOT.L returned 8.59%/yr vs 14.63%/yr for CNX1.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOT.L charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for CNX1.L.
Доходность
Сравнение доходности RBOT.L и CNX1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RBOT.L торгуется в USD, в то время как CNX1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNX1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RBOT.L показывает доходность 19.00%, что значительно выше, чем у CNX1.L с доходностью 12.46%.
RBOT.L
- 1 день
- -3.19%
- 1 месяц
- -9.04%
- 6 месяцев
- 13.24%
- С начала года
- 19.00%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- —
CNX1.L
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- -4.34%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.46%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 20.58%
Сравнение доходности по годам RBOT.L и CNX1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBOT.L iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | 19.00% | 17.58% | 5.55% | 39.74% | -34.43% | 20.69% | 39.88% | 36.88% | -18.72% | 47.21% |
CNX1.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | 12.46% | 19.98% | 26.37% | 55.50% | -33.49% | 28.32% | 47.63% | 38.99% | -1.30% | 31.56% |
Correlation
The correlation between RBOT.L and CNX1.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between RBOT.L and CNX1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBOT.L vs. CNX1.L — Ранг доходности на риск
RBOT.L
CNX1.L
Сравнение RBOT.L c CNX1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBOT.L | CNX1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.19 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.36 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBOT.L и CNX1.L
Максимальная просадка RBOT.L за все время составила -44.55%, что больше максимальной просадки CNX1.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOT.L и CNX1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBOT.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.55% | -35.21% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.07% | -10.99% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.12% | -23.11% | -2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.55% | -35.21% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -6.66% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.73% | -5.47% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.74% | 3.27% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBOT.L и CNX1.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) (RBOT.L) имеет более высокую волатильность в 10.55% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что RBOT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNX1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBOT.L | CNX1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.55% | 6.48% | +4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.94% | 13.53% | +8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.58% | 17.17% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.38% | 31.58% | -7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.86% | 26.09% | -3.23% |
Сравнение комиссий RBOT.L и CNX1.L
RBOT.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CNX1.L в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBOT.L и CNX1.L
Ни RBOT.L, ни CNX1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RBOT.L and CNX1.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNX1.L is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNX1.L is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for RBOT.L.
RBOT.L is categorized as Robotics, while CNX1.L is Nasdaq-100. RBOT.L tracks STOXX Global Automation & Robotics Net USD Index, while CNX1.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for RBOT.L and 0.36% for CNX1.L.
Подберите оптимальное распределение для RBOT.L и CNX1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор