PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBOD.L с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с BOTZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Robotics funds - RBOD.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBOD.L returned 9.90%/yr vs 1.98%/yr for BOTZ. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 24.17%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 4.83%.

RBOD.L

1 день
-3.84%
1 месяц
0.82%
С начала года
24.17%
6 месяцев
22.05%
1 год
39.80%
3 года*
20.02%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-5.24%
1 месяц
-4.76%
С начала года
4.83%
6 месяцев
3.74%
1 год
22.24%
3 года*
10.19%
5 лет*
1.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и BOTZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		24.17%17.05%5.93%39.67%-34.54%20.90%39.66%37.09%-18.70%6.18%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		4.83%14.17%12.26%38.97%-42.69%8.65%51.92%31.80%-28.34%3.28%

Correlation

The correlation between RBOD.L and BOTZ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.67

The correlation between RBOD.L and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и BOTZ

Секторы
RBOD.L
BOTZ

Технологии

71.4%
31.8%

Промышленность

26.2%
48.6%

Здравоохранение

1.5%
9.0%

Сырьевые материалы

0.1%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

RBOD.L
71.4%
BOTZ
31.8%

Промышленность

RBOD.L
26.2%
BOTZ
48.6%

Здравоохранение

RBOD.L
1.5%
BOTZ
9.0%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
BOTZ
0.0%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
BOTZ
6.1%

Коммуникационные услуги

RBOD.L

-

BOTZ
4.5%

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

RBOD.L

-

BOTZ
0.5%

Финансовые услуги

RBOD.L

-

BOTZ
0.9%

Недвижимость

RBOD.L

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с QQQRBOD.L с ROBG.LRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

RBOD.L vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBOD.LBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.91

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.42

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.16

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.85

3.94

+4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBOD.L vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBOD.LBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.91

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.07

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и BOTZ

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-55.54%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-19.34%

+3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-29.02%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

-55.54%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-8.77%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.05%

-18.31%

+6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

5.66%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и BOTZ

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 8.81% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.81%

9.02%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.00%

19.19%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.16%

24.56%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

26.82%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.52%

25.77%

-2.25%

Сравнение комиссий RBOD.L и BOTZ

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и BOTZ

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности BOTZ в 0.62%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.62%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.28%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and BOTZ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.68% for BOTZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор