PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RBOD.L с BOTG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBOD.L с BOTG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

RBOD.L (iShares Automation & Robotics UCITS ETF) and BOTG.L (Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing) are both Robotics funds - RBOD.L tracks the iSTOXX® FactSet Automation & Robotics while BOTG.L tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RBOD.L returned 16.38%/yr vs 4.88%/yr for BOTG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RBOD.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for BOTG.L.

Доходность

Сравнение доходности RBOD.L и BOTG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RBOD.L торгуется в USD, в то время как BOTG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BOTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RBOD.L показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у BOTG.L с доходностью -6.42%.

RBOD.L

1 день
-2.77%
1 месяц
-8.78%
6 месяцев
13.62%
С начала года
19.47%
1 год
26.20%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

BOTG.L

1 день
-3.74%
1 месяц
-9.13%
6 месяцев
-10.88%
С начала года
-6.42%
1 год
3.07%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBOD.L и BOTG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		19.47%17.05%5.93%39.67%-34.54%-1.51%
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		-6.42%13.42%13.09%39.59%-42.85%-29.45%

Correlation

The correlation between RBOD.L and BOTG.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between RBOD.L and BOTG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RBOD.L и BOTG.L

Секторы
RBOD.L
BOTG.L

Технологии

71.1%
41.2%

Промышленность

25.5%
48.1%

Здравоохранение

2.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

0.1%
0.7%

Сырьевые материалы

0.1%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

RBOD.L
71.1%
BOTG.L
41.2%

Промышленность

RBOD.L
25.5%
BOTG.L
48.1%

Здравоохранение

RBOD.L
2.8%
BOTG.L
9.0%

Потребительский циклический сектор

RBOD.L
0.1%
BOTG.L
0.7%

Сырьевые материалы

RBOD.L
0.1%
BOTG.L
1.3%

Коммуникационные услуги

RBOD.L
0.1%
BOTG.L

-

Потребительский защитный сектор

RBOD.L

-

BOTG.L

-

Энергетика

RBOD.L

-

BOTG.L
0.5%

Финансовые услуги

RBOD.L

-

BOTG.L
1.0%

Недвижимость

RBOD.L

-

BOTG.L

-

Коммунальные услуги

RBOD.L

-

BOTG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Automation & Robotics UCITS ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing

Часто сравнивают с RBOD.L:
RBOD.L с RBTX.LRBOD.L с XDWT.LRBOD.L с FNGSRBOD.L с IRBORBOD.L с ROBG.LRBOD.L с QQQRBOD.L с IUIT.L
Часто сравнивают с BOTG.L:
BOTG.L с BOTZBOTG.L с RBTX.LBOTG.L с FUQA.LBOTG.L с SCHGBOTG.L с QTUMBOTG.L с FGQD.LBOTG.L с AIQ

Доходность на риск

RBOD.L vs. BOTG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBOD.L
Ранг доходности на риск RBOD.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOD.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOD.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOD.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOD.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOTG.L
Ранг доходности на риск BOTG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBOD.L c BOTG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RBOD.LBOTG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
0.11

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.37

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.15

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.47

0.39

+5.08

RBOD.L vs. BOTG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBOD.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BOTG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBOD.L и BOTG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RBOD.L и BOTG.L

Максимальная просадка RBOD.L за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки BOTG.L в -65.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBOD.L и BOTG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBOD.LBOTG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-65.02%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-21.07%

+5.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.00%

-28.56%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-32.55%

+21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.93%

-41.82%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

7.86%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RBOD.L и BOTG.L

iShares Automation & Robotics UCITS ETF (RBOD.L) и Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing (BOTG.L) имеют волатильность 10.23% и 10.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBOD.LBOTG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.23%

10.15%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.00%

23.47%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

28.10%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

31.32%

-6.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.71%

31.32%

-7.61%

Сравнение комиссий RBOD.L и BOTG.L

RBOD.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии BOTG.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBOD.L и BOTG.L

Дивидендная доходность RBOD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности BOTG.L в 0.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOTG.L
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Distributing		0.16%0.27%0.24%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RBOD.L
iShares Automation & Robotics UCITS ETF		0.32%0.34%0.36%0.45%0.56%0.32%0.34%0.79%1.17%

Часто задаваемые вопросы

RBOD.L and BOTG.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RBOD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RBOD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for BOTG.L.

RBOD.L tracks iSTOXX® FactSet Automation & Robotics, while BOTG.L tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for RBOD.L and 0.50% for BOTG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBOD.L и BOTG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор