Сравнение RBNK.TO с CFOU.TO
RBNK.TO (RBC Canadian Bank Yield Index ETF) and CFOU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - RBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Canada Bank Yield Index, while CFOU.TO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Financials Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RBNK.TO returned 17.93%/yr vs 29.38%/yr for CFOU.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RBNK.TO charges 0.32%/yr vs 1.52%/yr for CFOU.TO.
Доходность
Сравнение доходности RBNK.TO и CFOU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBNK.TO показывает доходность 21.81%, что значительно ниже, чем у CFOU.TO с доходностью 27.75%.
RBNK.TO
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- 21.81%
- 6 месяцев
- 25.07%
- 1 год
- 63.75%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- —
CFOU.TO
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 12.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 35.24%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- 59.80%
- 5 лет*
- 29.38%
- 10 лет*
- 23.35%
Сравнение доходности по годам RBNK.TO и CFOU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 21.81% | 44.94% | 22.08% | 11.01% | -13.14% | 40.30% | 3.34% | 16.82% | -9.14% | 3.71% |
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 27.75% | 69.17% | 56.15% | 18.37% | -23.64% | 79.61% | -14.70% | 40.45% | -21.67% | 3.89% |
Correlation
The correlation between RBNK.TO and CFOU.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.89 |
The correlation between RBNK.TO and CFOU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов RBNK.TO и CFOU.TO
Секторы
RBNK.TO
CFOU.TO
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
RBNK.TO
CFOU.TO
Сырьевые материалы
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Коммуникационные услуги
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский циклический сектор
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Потребительский защитный сектор
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Энергетика
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Здравоохранение
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Промышленность
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Недвижимость
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Технологии
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Коммунальные услуги
RBNK.TO
-
CFOU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBNK.TO vs. CFOU.TO — Ранг доходности на риск
RBNK.TO
CFOU.TO
Сравнение RBNK.TO c CFOU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RBNK.TO | CFOU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.61 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.05 | 6.06 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.40 | 24.79 | +5.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RBNK.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78 | 3.91 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 1.07 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.34 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок RBNK.TO и CFOU.TO
Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что меньше максимальной просадки CFOU.TO в -86.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и CFOU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBNK.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.08% | -86.23% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -16.08% | +7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.87% | -24.95% | +10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -45.23% | +16.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -22.46% | +14.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.93% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBNK.TO и CFOU.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) составляет 5.21%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF (CFOU.TO) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CFOU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBNK.TO | CFOU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 8.75% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 21.17% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 24.93% | -11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 27.61% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 33.86% | -15.64% |
Сравнение комиссий RBNK.TO и CFOU.TO
RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии CFOU.TO в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBNK.TO и CFOU.TO
Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, тогда как CFOU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFOU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Financials 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RBNK.TO RBC Canadian Bank Yield Index ETF | 2.92% | 3.39% | 4.50% | 4.77% | 4.49% | 3.07% | 4.18% | 3.86% | 4.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RBNK.TO and CFOU.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RBNK.TO is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RBNK.TO is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.52% for CFOU.TO.
RBNK.TO is categorized as Financials Equities, while CFOU.TO is Leveraged Equities. RBNK.TO tracks Solactive Canada Bank Yield Index, while CFOU.TO tracks S&P/TSX Capped Financials Index. They also come from different issuers: RBC and Global X. Their fees differ too: 0.32% for RBNK.TO and 1.52% for CFOU.TO.
Подберите оптимальное распределение для RBNK.TO и CFOU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор