PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBNK.TO с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RBNK.TO с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

RBNK.TO и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RBNK.TO - это пассивный фонд от RBC, который отслеживает доходность Solactive Canada Bank Yield Index. Фонд был запущен 19 окт. 2017 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RBNK.TO и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RBNK.TO и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.20%44.94%22.08%10.05%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		3.20%34.78%20.06%5.22%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RBNK.TO на уровне 3.20% и BKCL.TO на уровне 3.20%.

RBNK.TO

1 день
1.24%
1 месяц
-3.65%
С начала года
3.20%
6 месяцев
13.85%
1 год
53.62%
3 года*
25.79%
5 лет*
16.30%
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-3.16%
С начала года
3.20%
6 месяцев
15.09%
1 год
45.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с RBNK.TO:
RBNK.TO с BANK.TORBNK.TO с TBNKRBNK.TO с ZWB.TORBNK.TO с ZEB.TORBNK.TO с XEI.TORBNK.TO с VDY.TORBNK.TO с XGD.TO
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий RBNK.TO и BKCL.TO

RBNK.TO берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF

Доходность на риск

RBNK.TO vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBNK.TO
Ранг доходности на риск RBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBNK.TO c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBNK.TOBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.94

3.11

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

4.03

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.65

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.86

4.60

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.30

19.42

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBNK.TO vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBNK.TO на текущий момент составляет 3.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKCL.TO равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBNK.TO и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBNK.TOBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94

3.11

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.76

-1.04

Корреляция

Корреляция между RBNK.TO и BKCL.TO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBNK.TO и BKCL.TO

Дивидендная доходность RBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
RBNK.TO
RBC Canadian Bank Yield Index ETF		3.43%3.39%4.50%4.77%4.49%3.07%4.18%3.86%4.06%0.56%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RBNK.TO и BKCL.TO

Максимальная просадка RBNK.TO за все время составила -39.08%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -16.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBNK.TO и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

RBNK.TOBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.08%

-16.58%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.90%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.54%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-2.78%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.35%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RBNK.TO и BKCL.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Bank Yield Index ETF (RBNK.TO) составляет 6.35%, в то время как у Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что RBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RBNK.TOBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

7.21%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

10.58%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

14.65%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.64%

13.09%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

13.09%

+5.15%