Сравнение RBIL с VTP
RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - RBIL tracks the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, RBIL returned 4.04% vs 3.18% for VTP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. RBIL charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности RBIL и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RBIL показывает доходность 2.59%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 0.86%.
RBIL
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.58%
- С начала года
- 0.86%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RBIL и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.59% | 1.46% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.86% | 2.46% |
Correlation
The correlation between RBIL and VTP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RBIL vs. VTP — Ранг доходности на риск
RBIL
VTP
Сравнение RBIL c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RBIL | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.10 | 1.17 | +0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.22 | 1.66 | +5.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.11 | 4.69 | +25.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RBIL и VTP
Максимальная просадка RBIL за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBIL и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RBIL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -1.92% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.56% | -1.92% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.97% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.53% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.68% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RBIL и VTP
Текущая волатильность для F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) составляет 0.31%, в то время как у Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что RBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RBIL | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | 1.19% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 2.47% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95% | 3.35% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.06% | 3.33% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.06% | 3.33% | -2.27% |
Сравнение комиссий RBIL и VTP
RBIL берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RBIL и VTP
Дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности VTP в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.58% | 3.65% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 2.98% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
RBIL and VTP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTP has higher volatility (1.19%) compared to RBIL (0.31%). In terms of maximum drawdown, RBIL dropped -0.56% vs VTP's -1.92%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.04% vs 3.18% for VTP. On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.04% return vs 3.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for RBIL.
RBIL has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.98% for VTP.
RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. They also come from different issuers: F/m and Vanguard. Their fees differ too: 0.17% for RBIL and 0.05% for VTP.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RBIL и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор