PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RBFFX с MCBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RBFFX с MCBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RBFFX (American Funds The Bond Fund of America) and MCBDX (MassMutual Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, RBFFX returned 1.99%/yr vs 5.39%/yr for MCBDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RBFFX charges 0.29%/yr vs 0.52%/yr for MCBDX.

Доходность

Сравнение доходности RBFFX и MCBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RBFFX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у MCBDX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции RBFFX уступали акциям MCBDX по среднегодовой доходности: 1.99% против 5.39% соответственно.

RBFFX

1 день
-0.27%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.15%
1 год
4.41%
3 года*
3.89%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.99%

MCBDX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.06%
3 года*
4.86%
5 лет*
6.67%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RBFFX и MCBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RBFFX
American Funds The Bond Fund of America		-0.05%7.49%1.47%4.65%-13.03%-0.64%11.07%8.13%0.17%3.53%
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		0.74%8.03%1.13%6.64%-15.29%38.26%8.42%9.62%-0.48%4.60%

Correlation

The correlation between RBFFX and MCBDX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г.

0.88

The correlation between RBFFX and MCBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The Bond Fund of America

MassMutual Core Bond Fund

Часто сравнивают с RBFFX:
RBFFX с VVIAXRBFFX с PNIIXRBFFX с SCOAXRBFFX с TCPYXRBFFX с JIBEXRBFFX с ABALXRBFFX с SPYI
Часто сравнивают с MCBDX:
MCBDX с TDIVMCBDX с MDVAXMCBDX с MOSAXMCBDX с MDDAXMCBDX с DLBMXMCBDX с DLHYXMCBDX с MGFAX

Доходность на риск

RBFFX vs. MCBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RBFFX
Ранг доходности на риск RBFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBFFX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBFFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBFFX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBFFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBFFX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MCBDX
Ранг доходности на риск MCBDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCBDX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCBDX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCBDX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCBDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCBDX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RBFFX c MCBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RBFFXMCBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
2.64

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.32

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

7.79

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RBFFX vs. MCBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RBFFX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCBDX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RBFFX и MCBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RBFFXMCBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.73

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.37

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.53

+0.29

Просадки

Сравнение просадок RBFFX и MCBDX

Максимальная просадка RBFFX за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки MCBDX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RBFFX и MCBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RBFFXMCBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-22.01%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.87%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-5.34%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.62%

-22.01%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.62%

-22.01%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-4.25%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.53%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

0.86%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RBFFX и MCBDX

American Funds The Bond Fund of America (RBFFX) и MassMutual Core Bond Fund (MCBDX) имеют волатильность 1.38% и 1.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RBFFXMCBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.35%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.83%

2.77%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.96%

3.87%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

20.10%

-14.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

14.44%

-9.54%

Сравнение комиссий RBFFX и MCBDX

RBFFX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MCBDX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RBFFX и MCBDX

Дивидендная доходность RBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью MCBDX в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCBDX
MassMutual Core Bond Fund		4.48%4.50%1.93%4.62%3.83%31.12%5.98%3.35%3.32%2.96%3.29%1.43%
RBFFX
American Funds The Bond Fund of America		4.46%4.43%4.61%3.53%2.42%2.31%5.34%3.76%2.67%2.14%2.07%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RBFFX and MCBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RBFFX has higher volatility (1.38%) compared to MCBDX (1.35%). In terms of maximum drawdown, RBFFX dropped -17.62% vs MCBDX's -22.01%.

MCBDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RBFFX и MCBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор